Dmitry, 

… Какие-то странные вещи вы пишите. Вы как видите себе взаимодействие по этому проекту? Через комментарии здесь же на форуме? Т.е. я жду, что кто-то мне в комментарии к статье скинет механику стратегии? :))) И я, анонимный злодей, тут же ее запрограммирую и буду продавать в ютубе :))) Забавно...

Какой-то странный вывод Вы сделали из того что я написал:

… я то думаю телеграмма нет, пишет что транслировать и продавать(стратегии, софт, сигналы, курсы, ютюбканалы, подписки и т.д.) не собирается, вроде честный человек. Оказывается вот в чём подвох. Собрать идей предложив «ничего»...

Про ютюб и продажу стратегий я как раз и писал что Вы этого делать не собираетесь. А вот собрать стратегий/гипотез или как бы Вы это не называли(да ещё вроде про «пусть платит» что-то говорили выше поищите в комментарии своём) это ведь и есть цель. Правильно? Поэтому не понимаю что Вам показалось забавным. И как бы Вам алгоритм/механику и т.п. стратегии не скинули(здесь или не здесь) это ведь не влияет на то что Вы можете бедолагу обмануть. А у него может и не быть больше идей и что ему потом делать. Будет горевать из-за потери алгоритма.)))

PS:
Да и за комментарий пожалуйста, обращайтесь.)

Dmitry, 

… В случае трейдинга, я больше чем уверен, что всю эту софтовую дичь спонсирует крупный капитал, чтобы как можно больше хомяков затянуть в рынок...

От «хомяков» крупному капиталу нет никакого положительного эффекта. Только один визг и 0.0000001% оборота. Рынок это экосистема где разные участники заинтересованы в разном. А эти шизофренические моменты и теории заговора это не имеет отношения к реальности. Есть крупные участники которым надо по рынку — они заходят, хфт кормятся за счёт них и создают для них условия для более дешёвого входа/выхода. А хомяки в это время визжат что рынок «пукнул» на 0.5% и их поравло на 1 акцию магнита. И Вы как Алексей Ван так уверены в своих поделках, они тоже пишут что у них всё хорошо но по факту есть сильные сомнения, как и про те поделки которые пишете Вы.

… Вы сами вообще пользовались таким софтом?...

Нет и не планирую.

… Если накидыватель платит, то ради Бога, пусть накидывает...

Так Вы ещё и деньги планируете брать что ли за то что Вам кто-то скинет(скинет это условно имеется ввиду(расскажет и т.п.)) алгоритм?)))

… Я для тестирования использовал очень мощную серверную инфраструктуру. Детали здесь описывать не буду. Но это очень недешевое удовольствие...

Ну то что Вы использовали и сколько за это платили это Ваше дело и это никак не говорит о том что у Вас написано всё правильно, откуда тому кто потенциально скинет алгоритм знать что у Вас софт всё корректно считает и т.п. Вы же это понимаете верно?

… Кто верит сказочникам про написание бота на питоне за 15 минут...

Ну те кто в такое веря вероятно это и есть Ваши «клиенты» но сомневаюсь что таких найдётся много т.к. не настолько же мир стал глупым. Хотя всякое может быть.

… Я как трейдер очень хорошо понимаю, что работающая стратегия строится на нюансах. Каждая деталь должна быть отлажена от и до...

Именно поэтому с 2009-2011 годов готовитесь торговать?

… Любую гениальную стратегию, ваша же любая биржа декомпозирует на составляющие и поймет ее алгоритм за некоторое непродолжительное время...

Бирже Ваши стратегии не нужны и никто их не будет декомпозировать. И никакая автоматизация не поможет если захотят Вашу стратегию отреверсить, не обязательно ведь её повторять 1 в 1 это довольно просто делается(когда понимаешь на что смотреть но момент в том что когда это понимаешь то это и не нужно делать т.к. проще своё сделать)

… Скорее всего вы автоматизацией не пользовались. Нормальной, я имею ввиду, а не бесплатной...

У меня больше 90% всего автоматизировано от контроля бота(и состояния ОС когда он торгует) до рутинных задач и всяких CI CD, скриптов для развёртывания на сервере, докеров и т.д. и т.п. Ничем ни платным ни бесплатным я не пользуюсь т.к. всё пишу сам и то что пишу с высокой долей вероятности раз в 50 лучше Ваших поделок. Для примера. У меня прямой доступ, CUDA/GPU и всё такое, коллокация(и не колокация для записи данных с отдельным логином(4500 в месяц + столько же за ВМ в облаке)), от разработки алгоритма до «продакшена» — изменить 1 строку кода(# define ...) и скомпилировать и ещё некоторые моменты которые не буду озвучивать(Вы скорее всего о них даже никогда не будете думать или если будете то лет через 50) чтобы не травмировать Вам психику(Вы и так не сильно торопливый раз 16 лет собираетесь а тут такие откровения). Поэтому свои предположения можете оставить при себе, они не верные(как Вы наверное уже догадались).

… Бесплатные же, как вы любите...

Откуда Вы взяли что я люблю бесплатные программы и т.п. Я плачу за данные(логин для записи данных(на отдельной машине) и для торговли), инфраструктуру(в облаке, в колокации). Не выдумывайте всякие небылицы.)))

… Для этого есть обсуждление, договоренности, личная оценка того с кем ты собираешься работать...

Это называется «словоблудие». Т.к. это никак не оценить даже потому-что на начальном этапе может и не быть того что делить а потом все будут уверены что именно они «тащат проект». Но это Ваше дело и тех кто будет(если такие найдутся) с Вами колоборировать поэтому тут Ваши личные дела. Это просто сугубо моё личное мнение.

… По поводу тиражирования, я написал в статье, что я об этом думаю. Вы пропустили мимо...

По моему Вы путаетесь в показаниях нет? Вот цитата из Вашего поста:

...[ Что точно не планируется ]

Тиражировать систему и стратегии. У каждой стратегии есть пропускная способность. Чем больше участников ее использует, тем ниже ее эффективность. Это очевидный факт.

Продавать сигналы. Аналогично тиражированию стратегий. Итоговый результат будет такой же...

Т.е. сначала пишете что не планируете тиражировать а теперь пишете:

... По поводу тиражирования, я написал в статье, что я об этом думаю. Вы пропустили мимо...

???????? ))) (а_а)

Выглядит не однозначно не так ли? ))) Судя по цитате «пропустили мимо» именно Вы к тому же своё собственное изречение. Поэтому начинает складываться впечатление что Вы немного пытаетесь обманывать «честнОй народ». Нет? ))) Ну наверное просто ошиблись, бывает.

Dmitry, 

… мы про разные вещи говорим. То, что я описал — это не арбитраж. Но на самом деле, это не суть. Пусть будет HFT таким, как вы его описали. Я не против :)...

Ну опишите тогда почему мы говорим о разных вещах и что именно Вы описывали. Вы пишете как будто начитались интернета. Я про — «миллион сделок по 1-2 цента» где Вы такое видели? Я Вам выше писал что не всегда на всём Срочном рынке набирается миллион сейчас, потом если Вы будете конкурировать в скорости то это скорее всего будут рыночные ордера и окупить их 1-2 центами не получится, мне очень хотелось бы посмотреть как будет выглядеть рынок когда в него прилетит миллион сделок по рынку(учитывая что бывает кол-во сделок меньше миллиона)(Вы юморист похоже ещё), 100% вероятность профитной сделки это когда bid — ask >= сколько нужно а такое называется арбитраж. Любопытно услышать от Вас что именно имели ввиду Вы. Ведь Вы же точно понимали о чём пишете верно? Поэтому если не напишете будет считаться как простой пи#дёж, далёкого от рынка человека.

__rtx, мы про разные вещи говорим. То, что я описал — это не арбитраж. Но на самом деле, это не суть. Пусть будет HFT таким, как вы его описали. Я не против :)

Vadim S, Я думал об этом. Возможно и выложу. Надо только тогда документацию написать. Не автогеном, а нормальную внятную. Это дело небыстрое.

 (видел BBGO, но он заточен на крипту)

Как раз пример писателей софта. Понятие абстрактный слой им не знаком еще.

Все в основном на питоне и c#.

Питон — недостаточно быстрый. Хотя, если прогер опытный, он и на Паскале напишет быструю программу. C# — ресурсоемкий.

__rtx, очень хороший комент, спасибо.

Про бесплатный софт, который вы очень любите, скажу вот что. Когда я трейдил акциями, то брал много информации с сайта quote.ru Тогда еще не было всяких крутых сервисов, поэтому они были хорошим источником. И вот у них были разделы: прогнозы аналитиков, «предсказания» котировок, рекомендации по портфелю и т.п. И все это бесплатно. А вот раздел с отчетами РСБУ и МСФО, которые я использовал тоже, и которые в случае акций реально помогали принять хорошее решение, вот это все было платно. Выводы сами делайте.

Не бывает бесплатно. Если бесплатно, значит, кто-то заплатил за это.

Почему пишутся бесплатные программы? В бесплатный софт вкладыают огромные деньги различные фонды и группы, чтобы через бесплатно, потом продавать расширенный функционал. Или какие-то услуги.

В случае трейдинга, я больше чем уверен, что всю эту софтовую дичь спонсирует крупный капитал, чтобы как можно больше хомяков затянуть в рынок.

У кого есть гипотезы и т.п. они и сами всё могут сделать, тем более софта для этого как говна в сарае. Можно написать самому(как сделали Вы). Проблемы в этом нет, проблема в наличии самой гипотезы(т.е. в наличии вменяемой).

Вы сами вообще пользовались таким софтом? Можете поделиться отзывами и результатми, что было до, что стало после? Это было бы очень полезно.

То что софта много — это совершенно ничего не говорит о том выполняют они свою задачу или нет. Скорее всего нет. Для чего этот софт написан — читайте выше.

Почему? Потому что, никто вам бесплатно не будет тестировать ваши идеи так, чтобы получился корректный результат. Я для тестирования использовал очень мощную серверную инфраструктуру. Детали здесь описывать не буду. Но это очень недешевое удовольствие. И вам никто бесплатно не выдаст адекватные серверные ресурсы. Вам выдадут максимально сгаженный алгоритм тестирования. Быстрый, но сглаженный. Чтобы на ноутбуке запустить. А дальше — это уже ваша забота.

Написать самому — это сложно. Кто верит сказочникам про написание бота на питоне за 15 минут. Ну, можете купить БМВ за 10 тысяч рублей. Из картона. Можно пофоткаться :)

То что пытаетесь сделать Вы это схоже с брутфорсом. Вам накидают столько говна что не разгребёте 

Если накидыватель платит, то ради Бога, пусть накидывает.

а что-то работающее никто в здравом уме не будет озвучивать. Т.к. если хватило ума на нормальную идею/гипотезу/алгоритм и т.п. то точно хватит ума чтобы не рассказывать об этом всем подряд.

Вы не поняли суть. Я как трейдер очень хорошо понимаю, что работающая стратегия строится на нюансах. Каждая деталь должна быть отлажена от и до. На глазок — это не стратегия. И второе — это автоматизация. Вы тоже это пропустили мимо.

Поиск алгоритма который работает это и есть крайне затратная по времени/нервам/и др. ресурсам задача а Вы её предлагаете Вам отдать.

Об этом у меня и написано в статье, что это сложная и трудоемкая часть. И есть четкое понимание, как этот процесс должен быть организован, чтобы не «перебирать все атомы во Вселенной».
А так вообще, здесь я говорю про торговые гипотезы.
А второе, я вроде внятно написал, что есть собственная стратегия. И есть механики, которые надо запрограммировать. Я пишу, что опыт со стороны был бы очень полезен.
Любую гениальную стратегию, ваша же любая биржа декомпозирует на составляющие и поймет ее алгоритм за некоторое непродолжительное время. Если, конечно, вы не сумасшедший и не меняете брокера каждую неделю. Автоматизация как раз и позволяет максимально долго все это скрывать.

разруливать ситуации «алгоритм перестал работать»? Он же не врубается в коде и будет думать что его обманули?

Скорее всего вы автоматизацией не пользовались. Нормальной, я имею ввиду, а не бесплатной. Во-первых, у нормально написанной системы есть такое понятие, как метрики, которые отслеживают эффективность алгоритма. Если он начинает отклоняться от нормальных значений, то система его отключает. На случай сбоя в системе управления предусмотрен автономный и независимый предохранитель. Бесплатные же, как вы любите, программы они просто сливают депозит. Ну, бесплатно же.
Во-вторых, врубаться в код нет ни малейшего смысла. Механика стратегии описывается на понятном языке. Который через кодо-генерацию уже транслируется в язык Го.

Вообщем слишком далёкая к реальности у Вас задача на мой взгляд(она как будто родилась на диване и сразу пошла в народ(без обкатки и взгляда под критическим углом(если так конечно правильно выражаться, ну суть думаю понятна)))

Как-то вы по-диагонали статью прочитали. Я же написал, что трейдил сам. Откуда пришла идея. Описал процесс ее реализации.

И вообще такие форматы коллобораций сами по себе очень негативный момент в плане будущих конфликтов, невозможности оценить «чей вклад больше», «как будем расходиться» и т.д. и т.п.

Для этого есть обсуждление, договоренности, личная оценка того с кем ты собираешься работать. Любая компания под правовой формой ООО тогда была бы невозможна. Как договориться о том у кого какой вклад и как делить?

Ну вот а я то думаю телеграмма нет, пишет что транслировать и продавать(стратегии, софт, сигналы, курсы, ютюбканалы, подписки и т.д.) не собирается, вроде честный человек. Оказывается вот в чём подвох. Собрать идей предложив «ничего». Я тоже бывало раньше задумывался о таком, но совесть говорила зачем тебе это, карма и всё такое...

Какие-то странные вещи вы пишите. Вы как видите себе взаимодействие по этому проекту? Через комментарии здесь же на форуме? Т.е. я жду, что кто-то мне в комментарии к статье скинет механику стратегии? :))) И я, анонимный злодей, тут же ее запрограммирую и буду продавать в ютубе :))) Забавно.
По поводу тиражирования, я написал в статье, что я об этом думаю. Вы пропустили мимо.
Это же не реклама или презентация. Я хотел услышать мнение. Если кому будет интересно пообщаться лично, то конечно контактами обменяемся.

Вот здесь уже прямо отчётливо пошла какая-то «рекламщина», «продажа полезности» или что-то подобное. Не хватает вопросов типа — зачем Вам это? Как это работат? Почему это выгодно для Вас? Торопитесь кол-во мест ограничено(хотя это есть в посте) и т.д.

Это мое видение проекта. Я им поделился. Это выгодно для меня? Потому что это сэкономит мое время и ресурсы. Почему выгодно другому — это сэкономит его время и ресурсы.
Про ограниченное количество мест. Это ваши домыслы. Я написал, что размер капитала будет ограничен. И только по одной причине. Потому что у стратегий есть максимальная пропускная способность. Т.е. протестировать не добавляя «эффекта наблюдателя» можно на ограниченном капитале. Далее уже будет сдвиг и тестирование работать не будет. Но бесплатный софт не знает об этом :)))

В чём ему выгода от того что он Вам отдал алгоритм?

Еще раз повторюсь вкратце:

1) Автоматизация. 
Экономия времени, ресурсов, нервов, сил и т.п. Чтобы можно было заняться другими делами. Или заняться разработкой следующего алгоритма.
Я как трейдер подхожу к этому процессу. Не как программист. Мне важен результат. Здесь нужно учесть массу нюансов. Только так можно переложить стратегию на машину.

2) Частичная автоматизация.
Система может включаться по триггеру. Например, естественный интеллект трейдера определил хорошую точку для входа, но есть множество условий. Отслеживание этих условий перекладывается на систему.
Такой комбинированный подход намного проще обучения ИИ, который бы полностью заменил трейдера.

3) Исправление ошибок.
Алгоритм может оказаться неустойчивым, если какой-то сценарий рынка для него не предусмотрен. Это можно выявить при тестировании. Либо ждать пока не прилетит хороший минус.
Я писал модуль тестирования для того, чтобы он показывал реальные результаты, а не красивые циферки. Неработающая стратегия должна показать плохие результаты. А не вводить в заблуждение.

4) Для гипотезы — это точное тестирование и моделирование. Гипотеза — это просто идея. Хорошая или нет — опять же, надо тестировать. И только потом автоматизация.

* Гениальный алгоритм уже украл ваш брокер/биржа. Об этом я написал выше.


Спасибо за развернутый отзыв на статью. Не принимайте близко к сердцу, если где мои слова вам показались излишне резкими :)

Dmitry,

… классическая высокочастотка...

))) Нет такого понятия. И как я и писал выше HFT это очень условное и широкое понятие. То как Вы его для себя интерпретируете это Ваше дело.

Вот смотрите если 10000 сделок в день и часть этих сделок происходит в рамках 1 микросекунды либо наносекунды это не хфт что ли?

Быстрей других и 100%(в основном) это называется — арбитраж а не «классическая высокочастотка».

Миллион сделок в день? Т.е. наш рынок получается не подходит под статус рынка где есть хфт? На Срочном рынке например в некоторые дни бывает меньше миллиона сделок на всём рынке. Не надо путать Ваши личные представления с тем что есть на самом деле.

Михаил, и это правда. Много зависит от случайности. Опыт и знания снижают ее влияние, но она все-равно влияет в той или иной степени. Понимаете, иногда одна фраза от опытного человека может очень сильно помочь в реализации намеченных целей.

__rtx, спасибо за комментарий. Тут я имел ввиду нормальный HFT, когда нужно делать сделки «быстрее конкурентов», за микросекунды. Т.е. классическая высокочастотка, у которой вероятность прибыльной сделки, в принципе, 100%. Прибыль на 1-2 цента, но таких сделок миллион в день, например. Не путать со скальпингом. Это другое.

Dmitry, я если честно не понимаю, какую пользу вы извлечете из услышанного. С одной стороны люди с очень разными подходами добиваются успеха, с другой стороны, другие люди ровного с такими же подходами не добиваются успеха. Поэтому рассуждение на пальцах мало пользы несет

Кирилл Гудков, про языки программирования дискутировать, думаю нет смысла. Форум не об этом.

По поводу фиксированных участников. Как я написал в статье, сейчас есть одна рабочая стратегия, которая пойдет в боевой запуск. Есть еще 20 с лишним стратегий, описанных в виде механик. Запрограммировать, отмоделировать, протестировать одну стратегию — трудоемкий процесс. Но это единственный вариант, не рискуя живыми деньгами получить внятную оценки своей торговой системы.

И, как я это вижу, что трейдерам было бы полезно протестировать свои гипотезы. Не в реальном времени, ждать опираться на какие-то единичные события, а быстро пройтись по всему рынку. И сделать выводы.

По поводу «хотите у кого-то увести», здесь могу сказать так. Допустим у трейдера есть проверенная и работающая стратегия. Это его тайна за семью печатями. Он стратегию никому раскрывает. Меняет торговые площадки, чтобы его стратегию не декомпозировали местные админы. Но у этого же трейдера с большой вероятностью есть масса гипотез и предположений, о том как еще можно торговать. Во всяком случае у меня именно так и было. И тут вариант, держать гипотезу при себе, которая так и останется гипотезой. Либо проверить ее и если она работает, то получить с этого результат. Это как продать долю от компании, получить финансирование и построить бизнес. Либо чахнуть со своей гениальной идеей и не получить ничего.

И главная фишка, что гипотеза может превратиться в рабочую стратегию, которая работает автоматически. В этом и есть основная суть проекта. Нужно считать не только в абсолютных денежных единицах. Нужно учитывать еще личное время, которое стоит дорого. Спокойствие, которое стоит дорого. И т.п. Если посчитать количество потерянных нервных клеток и времени, то это сильно перевешивает возможные риски от уплыва гениальной идеи на сторону.

А второе, что совместная работа всегда выгоднее, чем одиночное копошение у себя в штаб-квартире. Это дает бОльшие результаты всем участникам.

Более того, тестировать можно не всю стратегию, а только фрагменты. И на основе полученных цифр делать выводы.

И важный момент, это собственно сама автоматизация. Но она должна быть качественной и четко выполнять свои задачи. Это упрощение трейдинга, это экономия времени, экономия ресурсов, избавление от рутинных и типовых задач. Даже банально, отложенный ордер — это уже автоматизация. А то почему бы самому не ждать того заветного момента, когда нужно открыть или закрыть позицию вручную.

ezomm, спасибо. Это, как раз и есть моделирование. И это трудоемкий процесс.

Михаил, архитектура, в целом, аккуратная. Тут вопрос про стоимость такой разработки. Есть деньги — можно сделать. Будет ли работать — неизвестно. Нужен финплан, расчеты.

Михаил, и это тоже, к сожалению повсеместная практика. Но это не только в трейдинге происходит. Почти везде пытаются что-то впарить. Прикрываясь бонусами, скидками, акциями и т.п. В расцвете всяких Остапов бОльшая вина лежит на людской жадности и глупости.

Михаил, согласен с вами. В принципе, в любой сфере, достигших успехов мало. И это нормально. Я использую не только умение программировать, но и умение торговать. Что же я хочу услышать — в принципе, как раз то, что в коментах и пишут. Мнение со стороны.

Volahub, Торговая система то как раз и есть. Я перекладывал на код то, как сам трейдил вручную.

myaucha, :)))

А. Г., среднее время в позиции — 1-3 дня. Быстрые расчеты нужны, чтобы меньше зависеть от устаревания данных и попадания на локальные коррекции. А HFT — это высокие технологии. Тут FPGA нужен и Direct Access. Это сразу очень дорого.

Современным С назван язык c gc. Т.е. подразумевающий, что программист не в состоянии определить иерархию владения ресурсами. Куда катится этот мир...

Зачем вам какие-то фиксированные участники, совсем непонятно. Нет своих рабочих стратегий, хотите у кого-то увести?