Наконец — то, руки дошли до отчетов. Подобрался вплотную к двух самым интересным секторам — Services и Technology. Скажу сразу — устал смотреть эти акции и делать скриншоты. Движений действительно много, тут редко встречаются акции, которые не реагируют на отчет.
 
Поехали, Services.Гигантов в этом секторе нет (разве что Wall Mart), что собственно не удивительно. Компания, предоставляющая услуги имеет определенный потолок в своем развитии и капитализации. Ходят сервисные компании на отчетах прекрасно, главное тут наличие реальной ликвидности в акции.


( Читать дальше )

Решил написать немного про настройку хоткеев и ордеров. Все пишут, почему бы и мне не написать?! Немного лирики. Хоткеи для трейдера — это тоже самое, что и стамеска для плотника, важный инструмент, который должен быть настроен четко для себя. Набор хоткеев и их расположение определяется прежде всего стилем торговли трейдера, размером позиции и возможностями терминала. Я торгую на Takion, поэтому мое описание будет полностью соотвествовать тем хоткеям, которые можно настроить в Такионе. Для комфортной работы у меня настроено несколько групп горячих клавиш:


( Читать дальше )

Время уже поджимает. Никак не успевал написать четвертую, предпоследнюю часть анализа сезона отчетов на NYSE и NASDAQ. Сегодня речь пойдет о секторе здравоохранения и секторе промышленных товаров (Industrial Goods). 

 

Итак, Healthcare. Немного про саму структуру данного сектора: всего можно выделить несколько разных типов компаний: 

 

( Читать дальше )

Вот я и добрался до финансового сектора. Сектор достаточно большой, акций много. Писать много не буду, с этим сектором все достаточно просто. Тут есть несколько основных сфер — кредитные организации (депозитные и недепозитные), брокеры -дилеры, страховые компании, инвестиционные компании и фонды, несколько компаний  занимающихся недвижимостью (деньги дают на строительство, ипотека), ну и, конечно, первичные дилеры -кукловоды.
Супер-гигантов тут нет, но компаний с капитализацией от 10 до 200 млрд. хватает. В целом ощущения по сектору следующие — делать там особо нечего. Движения вроде бы и есть, но уж больно какие-то вялые. Редко когда акции двигаются больше 2х АТР за день, всплеск объема не поднимается выше 2-3 дневных, а иногда небольшой гэп закрывается вообще с обычным объемом.


( Читать дальше )

Итак, продолжаю делать анализ. Вторая часть посвещена отчетам из секторов Conglomerates и Consumer Goods. Принцип анализа тот же, что и в предыдущей части. Смотрю графики, отслеживаю закономерности, делаю скрины минутных графиков (если кто хочет потом их тоже поюзать — пишите, сброшу архивом).
 
Conglomerates — сектор вообще маленький. Даже не понимаю, какова была логика выделять десяток компаний, которые работают в совершенно разных сферах. В двух словах — торговать там нечего на отчетах. У сектора свои драйверы, многие компании имееют свои циклы и на отчетность реагриуют вяло. В этом секторе есть 3 очень больших компании — CAT, DOW и MMM. На отчетах движения у них грязные, входов с понятным потенциалом риск/прибыль почти не дают. В общем, из своего отчетного списка я этот сектор вычеркиваю полностью.
 

( Читать дальше )

Взялся за анализ прошедшего сезона отчетов. На рынке сейчас как-то тухло, ликвидности мало, новостей тоже, поэтому решил заняться систематизацией своей торговой системы. Собственно какова цель анализа?
1) Разобраться как двигаются акции из различных секторов в сезон отчетов.
2) Вывести среднее по модулю изменение цены в отчетный день, соотношение объема в отчетный день к среднему объему в акции.
3) Найти закономерное движение акций из одного сектора во время публикации отчета.
4) Вычленить наиболее часто встречающиеся сетапы.
5) На основе характерных движений в отчетные дни написать фильтры для поиска горячих акций. (параметры: объем, изменение в процентах),
6) Создать фильтр сигнализирующий о формировании определенных сетапов.
 

( Читать дальше )

Сегодня день будет интересным. Первая причина — экспирация фьючерсов и опционов, ждем хорошей ликвидности и вечерних имбеленсов. Вторая причина — наличие действительно интересных акций. На листе у меня: SHLD, SINA, PENN. 
 
Начнем по порядку. SHLD — хорошая волатильная бумага, глобального тренда нет примерно с апреля, акция ходит в широком канале 50-66. На постмаркете бумагу завалили, пока вижу в ней шорт, но всегда готов к тому, что бумага развернется. Точек для этого визуально две: 54 и 50 долларов. До выхода объема внизу смотрим бумагу в шорт, после выхода объема — только лонг.  Если движение будет вверх с выходом объема и бумага найдет уровень сопротивления, то тоже ищем сетапы в шорт.
 



( Читать дальше )

Итак, продолжаю свой эксперимент. Сегодня мне на главный лист попало пока только 3 бумаги. Но собственно, новости еще не закончились, до открытия может придет еще что-нибудь интересное. 
Взял себе только отчетные бумаги, они мне больше нравятся в своих движениях. Техничные акции тоже стоят на листе, но к нему я обращаюсь, когда все идеи уже исчерпаны либо движение акций я не понимаю.
 Самая интересная бумага для меня сегодня DMND. Компания производит чипсы и прочие снеки. На постмаркете гигантское падение ниже лоу за последние несколько лет. 
 


( Читать дальше )

Продолжаю свой эксперимент, сегодня выкладываю всего 5 акций, которые отобрал и по которым есть четкие идеи. DVN GILD MNST PANL WLP. Сегодня новости выходили только по акции GILD — результаты тестов FDA по одному из препаратов, акция будет открываться хорошим гэпом вверх. Шортить я ее точно не буду, даже если будут формации. Еще не менее интересная бумага CELG — тоже фармацевтика и тоже новости FDA, Сегодня их на удивление много. Не могу не отметить, что сегодня в США День Ветеранов — банки и рынок облигаций не работают, поэтому ждать хорошей ликвидности не стоит. Вот собственно и мой отбор акций NYSE/NASDAQ.
 



( Читать дальше )

Снова небольшой отбор акций NYSE. Решил провести небольшой эксперимент — хочу посмотреть, как мои наблюдения отрабатываются на рынке. Для этого есть только один способ — записать свои мысли и посмотреть, что произошло после торговой сессии. Я отобрал на лист несколько бумаг, проанализировал графики с сделал кое-какие отметки, предположил возможный ход событий и сделал план по каждой акции. Посмотрим, что из этого получится.





( Читать дальше )