Комментарии пользователя Борис Гудылин

Мои комментарии К моим постам Ответы мне
Комментарии в форуме Ответы в форуме
robomakerr, объяснюсь на примере гистерезиса. Удобно, общепринятый термин. 

    Как бы я мог размышлять, если бы дошел до гистерезиса, чисто гипотетически, схематично.

    Дискретность множества трейдеров. В рыночном движении есть лидеры, которые попали в самое начало движения, а, может, даже и организовали его. И есть отстающие, которые задержались со входом и входят даже на хаях, когда лидеры уже развернулись и кроются на входящих отстающих.
    Формально есть хорошая зацепка за гистерезис (отставание). Есть ли гистерезис в рынке в чистом виде?
    Конечно, есть аналог остаточного намагничивания, когда цена несколько откатывается от хая после перехода вверх в новый диапазон.
    Еще можно заметить проявление другого свойства гистерезиса, как триггера, включающего направленное движение при возрастании амплитуды.

    Но! Гистерезис — это статика, а рыночное движение — динамика, поэтому естественно включить в рассмотрение еще силы и время. Ухожу в сторону, разбираюсь с ними, потом еще и еще в сторону, а когда возвращаюсь к гистерезису, то вижу очевидное — на графике цены он представлен своим антиподом.
    Те цветные петли, что рисуются индикаторами, это антиподы петли гистерезиса. Такие же антиподы, как графики экспоненты и логарифма. Там еще некоторые нелинейные факторы мешаются, но суть не меняется — антиподы. Достаточно посмотреть где-нибудь, как выглядит общепринятая петля гистерезиса.

    В чем моя вина? В том, что в общепринятом явлении увидел что-то очевидное, на что другие не обращают внимание, и проверил на гистерезисе некоторые идеи из других областей?
    И зачем я буду раскрывать эти идеи, они же составляют мою аксиоматику?

    Коснусь еще очень близкой темы.

    Логистическая кривая (Степана Демуры). С ней такая же история, как с петлей гистерезиса. Конечно же, это не его кривая. Она и до него существовала.
    Я узнал про нее от одного трейдера, а потом на SL пару раз встретил ролики Демуры. Демура убеждал, что она естественна для рынка, кажется, многих убедил — встречал разные попытки использовать ее.

    Еще раз увидел вопрос про логистическую кривую в связке с именем Демуры в странном месте — NEO отвечал на вопросы про Атамана.

Q.«Про гистерезис читала еще пару лет назад у Атамана ... к сожалению ничего конкретного применительно к торговле для себя я в этом не разглядела».
А. «Степан Демура Обозвал гистерезис логистической кривой».

    Я доверяю своим глазам и своей логике, сложно петлю гистерезиса спутать с логистической кривой, но на графике цены я не вижу ни одной, ни другой.

avatar

Борис Гудылин

  • 28 ноября 2019, 16:22
  • Еще
GrexkiY, как же Вы читали, что такие мысли появились? 
У новичка есть большое преимущество — у него еще нет соблазна «искать там, где светло, а не там, где надо». Если Вы, вдруг, забыли, например, чем динамика отличается от кинематики, то можно быстро погуглить. Я как раз и считал опасностью огромное количество литературы. И многие знания тоже могут представлять опасность — желание их использовать как опору вполне естественно, но они могут оказаться сомнительными для необычных задач.
avatar

Борис Гудылин

  • 25 ноября 2019, 10:12
  • Еще
robomakerr, если бы я хотел донести информацию, то написал бы 10 — 20 строчек формул и основных положений, но недовольных было бы гораздо больше, требовали бы разъяснений.
   Я когда-то довольно долго недоумевал, почему меня почти не понимают, даже положил в долгий ящик с десяток детальных постов.  

Когда появилось некоторое количество воспринявших основные идеи, даже без общения со мной, обнаружил, что математики сторонятся этой темы и что не математикам она вполне доступна, они легко проходили к сути.  

   Я даже предполагал, что у меня какие-то «дефекты» в мышлении или в процессе  исследования, поэтому и попробовал дать информацию о самом процессе со всеми нюансами, вдруг они могли оказаться существенными, для сравнения с чьим-то собственным мышлением.

Спасибо Вам, теперь у меня появилась нормальная гипотеза, даже две.   
Дело не во мне. Теперь у меня нет необходимости объясняться дальше.

upd

Основной рецепт — поставить себя на место новичка, не обремененного знаниями. Для него тонкости определений вторичны, ему хотя бы по-крупному представить общую картинку и найти к чему применить минимум знаний. Ему не надо осваивать всю квантовую механику или теорию хаоса, это же не самоцель. Цель — другая.  

Удачный пост у меня получился, более сильный, чем самый первый в блоге. Я догнал третьего, последнего зайца из обязательной программы и сделал еще несколько мелких, но приятных для себя находок.

«Наблюдатели от ООН», которые здесь неявно присутствуют, думаю, почувствовали это раньше меня, но и до меня дошло. 
avatar

Борис Гудылин

  • 24 ноября 2019, 20:16
  • Еще
Sergii Onyshchenko, автор благоразумно почистил пост — одобряю, но я бы не дал  ссылку — это не мой секрет. 
avatar

Борис Гудылин

  • 24 ноября 2019, 19:11
  • Еще
Dmitriy Kiselev, живет. Теория — слишком громко, лучше гипотеза, но она доросла уже до простой модели рынка (фрактальной).
Тема «опасная», там рядом деньги, поэтому она не должна афишироваться, но и замалчивать ее нельзя, если вспомнить про две гипотезы устройства рынка: эффективного и фрактального. Тема «непонятная», в массы она не пошла. Я правильно поставил задачу, выделил эту тему, как вспомогательное построение, иначе мог пройти мимо, но все же придти к похожим конечным алгоритмам извлечения прибыли, но без фрактала.  
Ею пока можно заниматься только на собственный страх и риск.
Я не смог «разрядить» ее, перевести на тему, независящую от рынка, типа метеорологии. 

Не знаю, чем Вы занимаетесь, но Вас может смутить то, что, например, основная идея есть у Карла Маркса в экономике, хотя ко мне она пришла совсем из другой области. А самоорганизация в самом удивительном варианте — есть в химии (это про документальный фильм «Тайная жизнь хаоса»). Физики больше всего.

Обзор популярных источников от Глейка до Наймана или Деменка — это почти школьный вариант. Анализ результатов Лоренца, Мандельброта, Фейгенбаума — как прямая задача — посложнее. А если есть что-то по обращению этих задач, как из хаоса получить исходные формулы и уравнения, то это уже автоматически хорошая диссертация с хорошими перспективами и множеством интересных направлений.

И на меня ссылаться нельзя, тут все неофициально, сегодня есть, а завтра я могу удалить написанное.

Фрактал не всем нравится, еще не определились, называть ли его фракталом, недофракталом или суперфракталом).

 

avatar

Борис Гудылин

  • 23 октября 2019, 08:54
  • Еще
_sk_, тут какая-то загадка для меня.
Понимание темы не зависит от уровня образования, возможно оно даже мешает). Иметь общую эрудицию, пусть и поверхностную, гораздо важнее, чем быть узким специалистом высочайшей квалификации.
Хочется в этом разобраться, меня это задевает. Возможно, еще несколько постов помогут.
 
avatar

Борис Гудылин

  • 22 октября 2019, 13:36
  • Еще
Mercurianka, даже не уверен, что понял. Если имеется в виду стакан, то это — декларация о намерениях. «Обещать жениться и жениться».
Единственная реальная опора — след, который остается, от текущей формирующейся свечки и далее в историю.
avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 13:53
  • Еще
Mercurianka, я не использую объемы, поэтому ничего сказать не могу.
avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 11:43
  • Еще
iuiu, конечно, нет. Я про него узнал только когда меня спросили, года 2-3-4 назад.
avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 10:48
  • Еще
ПBМ, индикатор внизу — в реальном времени, а про кривые — еще раз перечитайте мой комментарий под тем графиком.
И еще раз могу сказать, что эти кривые — индикаторы, они мне нужны для визуализации, чтоб понятнее было и мне и всем. Один индикатор внизу автономно был бы совершенно непонятен.
Индикаторов разных — много, в той или иной степени они все относятся к фрактальным свойствам. 
avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 10:46
  • Еще
ПBМ, это метки индикаторов.
avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 10:35
  • Еще
ПBМ, «слава богу есть сделки». Если внизу, то это не сделки. Это неотстающий индикатор, который показывает момент завершения движения.
avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 10:28
  • Еще
robomakerr, по соседству подсказывают — «гистерезис».
Я беру участки, на которых можно удобнее показать, что есть интересное явление. У меня будет пример участка, который Вам тоже не понравится, потому, что там вообще ничего понять невозможно, но мне он был полезен, хотя бы потому, что я оценивал его не в деньгах, а в других единицах.

Вы начинаете «про деньги». 

Внутри темы фрактала есть группа идей или направление — «нелинейная динамика с гистерезисными связями». 

На движении строго по прямой у нее естественные проблемы. Это самый тяжелый частный случай. Воспользуемся любым теханализом), как подстраховкой. Обычную технику трейдинга никто не отменяет.
На Ваших графиках все-таки есть колебания, этого достаточно, чтобы «фрактал» заработал. Если не хватает разрешающей способности, то надо уйти на меньший таймфрейм. 

Совершенно противоположный случай — тоже частный, финиш движения. Иногда он проходит по экспоненте (именно по экспоненте), вспомогательный индикатор показывает постоянный «резонанс», тоже компенсируется техникой трейдинга или уходом на меньший таймфрейм.

Есть ряд естественных проблем, связанных с точностью и погрешностями вычислений.
Например, по трем свечкам ничего сказать еще нельзя — слишком мало данных, 3000 свечек — слишком много данных, свечки с большого расстояния становятся слаборазличимыми.

На том графике, что я привел
smart-lab.ru/blog/568700.php#comment10234496
можно более детально рассмотреть начальный участок переходом на меньший таймфрейм, там Вы более точно смогли бы увидеть еще несколько более мелких фракталов и более точно — начало.

Еще частные случаи — гэпы, ночные или межсессионные. На минутках я справляюсь оргмерами, если не хочу сюрпризов. На ночь и на перерыв обычно ничего не оставляю.
Выход новостей — отслеживаю, на забор. 
Немного о влиянии ночных сюрпризов (среди прочего) предполагаю отдельный  пост.

P.S. Деньги и технику использования всей совокупности индикаторов и стратегий я просил не затрагивать — это просто табу!  

avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 10:20
  • Еще
ezomm, про феномен гистерезиса я предполагаю отдельный пост.
avatar

Борис Гудылин

  • 21 октября 2019, 08:44
  • Еще
Samtakoy Samtokoich, напрасно Вы так, это просто ритуал такой, а на самом деле все гораздо проще)
avatar

Борис Гудылин

  • 20 октября 2019, 16:57
  • Еще
sortarray sortarray, «связывание различных событий в одно целое» — мне не столь важно как это называется, синергия, самоорганизация, диалектика, ..., но это у меня есть, натренировал). Один из постов я даже хотел уделить этому. При полном отсутствии каких либо талантов и откровенно замедленной реакции приходилось искать объяснения в физиологии. Другого объяснения не находил.     
avatar

Борис Гудылин

  • 20 октября 2019, 16:54
  • Еще
Мальчик Buybuy, сэр, я просто не стал показывать на Александра Борисовича и я тоже не использую статистические методы в их классическом понимании. Но этот вопрос меня беспокоит)
Миллионы используют статистические методы, я за них болею).

Может их надо доработать под «фрактальность»?)

С уважением 

avatar

Борис Гудылин

  • 20 октября 2019, 16:41
  • Еще
Мальчик Buybuy, сэр, Вы правы, они не связаны с трендом. Кому-то это может не понравиться, но я вижу в этом возможность создать систему, не зависящую от тренда.
Мне пришлось вводить «фрактальное» определение тренда.

И с огибающими Вы тоже правы, это же аналог идеи аттрактора, полуаттрактор, недоаттрактор, с поправкой на «фрактальность».

Про остальное я скромно умолчу.

Возможно, исходя их теории хаоса и фрактальной геометрии, я вышел на любопытное явление, которое вышло за их возможности, и его еще предстоит объяснять. Я не буду опережать события, все-таки заготовил несколько постов, не хочу палить их преждевременно.

У меня тысячи более красивых картинок. 

Есть какие-нибудь мысли, почему статистические методы не ловят такие очевидные закономерности? Кроме того, что они ориентируются на «среднюю температуру по больнице» и игнорируют четкое начало и конец «фрактала». Фрактальную размерность в окне переменного размера можно не беспокоить.

С уважением 
avatar

Борис Гудылин

  • 20 октября 2019, 16:31
  • Еще
sortarray sortarray, «Основа мышления это ассоциативная память».

У меня прекрасная ассоциативная память)
Мне удобно мыслить ассоциациями и аналогиями)
В 6 лет я обнаружил, что умею читать. Научился, наблюдая за старшими ребятами, читающими по слогам. 
 
avatar

Борис Гудылин

  • 20 октября 2019, 16:06
  • Еще
Мальчик Buybuy, сэр, и рассказать не могу, и менять лексикон пока нет необходимости.

Помогите придумать название)


4 МАГИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТА (только для Вас). У них одна и та же формула, данные разные. Момент, когда надо применять формулу, показывает таинственный индикатор внизу.  
 А если бы я использовал термин «странный аттрактор», думаете, легче было бы? Я два года называл его «МАГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ»  — вообще не понимали откуда этот предмет. А так, хоть как-то представляют.
Вы мыслите как математик, я больше как физик.

Самое интересное, между нами, у нас могут использоваться семейства очень похожих функций, Вы иногда проговариваетесь.
Для меня этот МАГИЧЕСКИЙ ПРЕДМЕТ — вспомогательное построение, визуализация мне помогает, я могу мыслить и образами. Я себя вообще ничем не ограничиваю. Я не виноват, что он «ходит как утка, плавает как утка и крякает как утка, я называю эту птицу уткой».
Для конечной цели он не нужен, это отходы производства). Но их значимость может перекрыть все.

С уважением

avatar

Борис Гудылин

  • 20 октября 2019, 15:52
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW