>Во‑первых, продаются только короткие опционы, а риск переноса позиции через выходные (когда случается 75% всех гэпов) минимизируется. Во‑вторых, позиция жестко захеджирована по направлению (дельте) шортом фьючерса. Да, остается риск волатильности (бумажный убыток по опционам), но при нейтральной дельте его можно пересидеть до экспирации

Это какой-то Грааль. На коротких опционах большая гамма, которая на гэпе даст совсем не бумажный убыток или за счёт нарастания дельты (если позиция статична), или нарежет лося рехеджем. А по поводу пересаживания убытка у нас тут уже есть один небезызвестный опционный эксперт 🙂

Очередной ИИ слоп

Ещё забыл посоветовать спорить с рынком. Дескать, если бумага не растёт, но вы в ней уверены, то увеличивайте позиицю

Знаем мы этого деятеля языком

Когда невроз не даёт спокойно отдохнуть в праздничные дни

businessangel, imoex на 500, доллар на 500, тушёнка, патроны и дальше по сценарию

Дмитрий Овчинников, в том-то и дело, что низкая. Вот график СКО лог-доходностей

А где-нибудь можно посмотреть стату системы за годик-другой?