Помните Ливермор запирается в хранилище под новый год в 1923-ем, чтобы вернуть себе чувство реальности всего происходящего? Ему повезло, что он живет не в 21 веке.

Эту книгу и этот эпизод я прочитал уже после того, как в один прекрасный день осознал, что теряю чувство реальности. Как это произошло? А очень просто. В очередной раз заработав деньги на торговле e-mini S&P, и заказав их вывод, я занялся тем, чтобы заказать билеты на самолет (естественно электронные) и забронировать гостиницу где-нибудь, где тепло и хорошо… И в этот момент моему утомленном разуму открылось следущее:

свой брокерский счет для торгов на CME я откыл не выходя из дома. Все что было нужно я сделал не отходы от компьютера. Также в пару кликов мышки мои деньги перенеслись со счета в банке здесь на счет брокера там. Софт я также скачал не отходя от кассы :) И начал торговать некий производный инструмент, значение которого по идее определяется движением аж 500 крупнейших компании США. Попросите меня назвать 100 — я не смогу. :) Но я тогую им, и вполне успешно. И вот уже профит летит обратно ко мне. А я трачу его покупая некие товары или услуги. 


( Читать дальше )

«…Есть формула M = X*k – Y*n

где:

X — средняя прибыль в сделке
k — количество прибыльных сделок
Y — средний убыток в сделке
n — количество убыточных сделок… "

Бла бла бла...

Итак, во-первых — что же это за формула? Это формула упрощено показывает матожидание вашей торговли. У вас даже может не быть системы как таковой, но прикинуть матожидание вы можете просто на исторических данных, и увидеть к чему вы идете. Если оно отрицательно, значит вы сливаете депозит. Это факт.

Далее, как обычно учат решать эту проблему? Нам говорят X должно быть равно 2*Y, а лучше 3*Y, и тогда при соотношении k и n даже 40%/60% все будет в ажуре. Единственный нюанс, это как вычислить это самое Y так, чтобы не более, чем 60% заканчивалось стоп-лоссом, а остальные 40% давали заработать 2*Y, или 3*Y. Самое забавное, что именно здесь подразумевается УМЕНИЕ ТРЕЙДЕРА войти так, чтобы движение в сторону профита было в 40% сделок сильнее, чем в сторону убытка. А это 2 сделки из 5. То есть, ВХОДЫ должны быть очень точными.


( Читать дальше )