cerberus, Ну зачем вы так, сразу язвительно. Человек экспериментирует, объем минимален, вола стоит запредельно дорого, почему бы ее не продать? А то, что на смарт лабе пишет и спрашивает — это хорошо. Тем более ветка с опционами мертвая, а тут хоть оживилась.
valemill, Ну да, но только не сегодня, завтра, когда, торговаться нормально будут. Вообще лучше сделать 2 стратегии хэджра, одну под колл опцион, вторую под пут опцион. Звучит абсурдно, но на выходе почему-то получается лучше.
Поставьте дельтахэджер, делайте динамический дельта хэдж. Когда выйдете в плюс, потихоньку софтом с включённым дельтахэджем разбирайте позу по теоретической цене. Но не позднее 10 дней до экспирации, а то там хэдж начнет поджирать.