algomrk, ее, всё-таки люди которые шарят в ML, больше понимают и как правильно бэктестить и т.д. и во всех подводных камнях — оверфитингах и т.д.

стратегия входа в фонд, только одна
ваши 20%, хорошему фонду не нужны, ибо
модели УК, кратно сложнее, стабильнее и вероятностнее ваших

вы должны показать модель, со 100-200-300 и более % годовых
далее, за неё сядут люди и преобразуют её в 1-2 мах 3%, но
с вероятностью положительного входа 75-90%

если, ваша модель нова и может быть устойчива — вы на борту
в противном случае, вам просто откажут
ваша з/п в 100-250 тыс. грина/год, для фонда — копейки
важны головы, коих очень и очень мало в индустрии

и да, совмещать ничего не получится, ибо
будут требоваться новые исследования и разработки
вы, или в лодке, или вне её… капитал, это не хобби, увы

удачи

Replikant_mih, согласен. Вообще, если говорить именно о ML в финансах (которое вы упомянули в комментах с приглашение в группу), то бэктестинг и feature selection это вообще две ключевые вещи, которые там реально важны. А сами параметры, модели, алгоритмы это все очень вторично. В целом этот вопрос неплохо разбирается в книгах Advances in Financial Machine Learning и Machine Learning for asset managers от Marcos de Prado

Есть код, который качает данные. Есть код, который их процессит и выдает то, что нужно купить. В основе формула, которая валидирована и создана из головы. Да, покупку/продажу я делаю руками, потому что хочется хоть как-то контролировать процесс и 5 минут в неделю на это не жалко, но гипотетически и это автоматизировать не сложно. Никаких субъективных вещей в процессе торговли я не делаю, новости финансовые не читаю, сигналы аналитиков не смотрю. Как по мне — это алготорговля, а частота сделок, сроки ограничения на инструменты и плечи на это определение не влияет. Перекладывание портфеля по разным акциям из индекса Мосбиржи чем не спекуляция? В общем не согласен с вами

algomrk, Этот вопрос не в плоскости денег? Мне просто сложно поставить себя на место ученого и представить его майндсет. 

Replikant_mih, Я ученый, даже довольно успешный в своей области. Выбор между наукой и фондой для меня очевиден и не в пользу фонды, если говорить как об основном занятии.

автор, то, что у Вас — это не алгоритмическая торговля)
Алго-торговля, это СПЕКУЛЯТИВНАЯ торговля, строго по «сигналам» своей ТС.
Алго-торговля зачастую автоматизирована, но можно и руками, если торговать строго по «сигналам».
Алго-торговля — спекулятивная стратегия. как правило, интрадей.

У Вас-же — ТОЛЬКО акции, ТОЛЬКО лонг, и без плеч. У Вас не алго-торговля, а инвестиционная стратегия)
Точнее, если Вы используете в торговле ТА — у Вас позиционная торговля.

algomrk, Бэктестинг — целая наука. Когда я вижу, как именно конкретный алго-трейдер делает свои бэктесты (не все описывают этот процесс полностью и подробно, конечно, но обычно из кусочков можно сложить процесс), я понимаю, что доверия к их бэктест эквити у меня будет околонулевое. И таких трейдеров большинство. Но не все, конечно.

andydiver, вопрос что интереснее на длинной дистанции. А когда среднестатистическому трейдеру lqdt станет не интересен, скорее всего уже весь основной рост акций будет пропущен.

Отличная доха, если 50 млн+ и чистая (за вычетом всех налогов и комиссий). А так имхо в текущих условиях тот же lqdt интереснее.

SergeyJu, годовой оборот в разы больше выйдет точно (наверное ближе к 20 портфелям, не тривиально посчитать, потому что увеличивал портфель 4 раза в течении года). У вас выходит среднее удержание акции около 5 месяцев?

У меня все время 100% в акциях. предсказание куда пойдет рынок и когда надо перекладывать между инструментами — это отдельный вопрос и в нем я не нашел рабочей стратегии в которую бы поверил сам.

Начинайте комон вести!

algomrk, большинство просто не умеет делать бэктест. Или берут слишком маленькую базу, или попадаются на банальной подгонке. Плюс инфоцыгане, которые продают липовую эквити или эквити с ничтожной емкостью, торгуя при этом что-то другое. 
Кроме того, рынок изредка меняется. Мои системы, разработанные до 12 года в 12-13 сильно лосили. Пришлось или выкидывать совсем, или  дорабатывать постфактум, или создавать совсем новые. Полтора года проторчал в облигациях, пока более-менее разобрался. 

algomrk, какой у Вас получается среднегодовой оборот? 
У меня сейчас торгуется примерно 5 оборотов в год. Результаты чуточку похуже, но 9 месяцев недостаточная база для сравнения. 
Вы все время на 100% в акциях, или иногда меньше?
У меня есть и такие и такие варианты. Основное отличие в мере риска, а не в доходности, как ни странно.  

Не, не понимаю откуда взят срок в 5 лет и пренебрежение демотестами. Для внешнего наблюдателя — да, очевидно что длинная реальная история это один из немногих объективных показателей по выбору куда вложить деньги. Но для автора, который знает как делалось бэктестирование — мне что оно, что реальная торговля все одно (не берем воздействие на рынок от моей торговли, это не скальпинг все-таки)

SergeyJu, В целом база на основе моментума, да. Вся хитрость только в том, что я считаю за сильный рост и как отбрасывать шум, а не реальный рост.

Про второе сложно ответить — у меня нет опыта в масштабируемости и соответствующих оценках. По моим консервативным прикидкам — до 30-50 млн не вижу проблем (если там конечно не чем-то типа МКБ надо торговать, у которого маленький дневной оборот), а дальше надо будет сфокусироваться на эффективной ребалансировке

Подвел итоги за 9 месяцев торговли по своей алгоритмической стратегии

Отторгуйте лет 5 минимум по своей стратегии, только после этого реального срока (а не демотестов), по-моему, можно начинать говорить о стабильных результатах и привлечении денег. 

Понятно, что условно авто следование свое можно сделать хоть через полгода с начала торговли, но Вы должны понимать являясь к.ф.-м.н, что это путь, в блогерство и инфоцыганство, а не путь в реальное управление чужими деньгами.

algomrk, Ваш алгоритм основан на выборе сильных акций (частный случай — моментум), или база совcем иная? 
И второй вопрос, как Вы полагаете, какова максимальная его емкость в рублях на портфеле из индекса МБ? 

algomrk, локально играть и выигрывать возможно, но нужно настраиваться на бесконечную работу, поиск и перебор рабочих стратегий, все меняется, не нужно думать, что посидев 400 часов перед экраном можно будет эксплуатировать 40 лет, бросать уголь придется пока не надоест