Коллеги,

подскажите, пожалуйста, чем нынче лучше всего обсчитывать опционы на питоне?
Интересует теор. цена и греки.

Может и визуалиция уже придумана удобная какая… )

Сейчас по Si-6.22 Доступны только месячные опционы.
А почему исчезли недельные и планируете ли возвращать?

В одной цивилизованной стране с развитым рынком есть инструмент для хеджирования волатильности — фьючерс VIX.
Штука наиполезнейшая.
Можно ли как-то синтетически у нас нечто подобное собрать, чтобы не надо было тетту платить?

Тимофей, у тебя много знакомых. Может есть контакт В. Скотникова.
Проясни плиз.
Это, блин, реально важно!

Что будет с недельками с экспирой 02.04.2020?


Сам пост был тут: https://smart-lab.ru/blog/604379.php
Дублирую текст:

Если завтра с утра закроют биржу, то по каким ценам экспирируются фьючерсы и опционы?
Не троллинг. Просто хочу понимать на что можно попасть.

Есть ли у биржи официальное упоминание в спеках?

ПОЯСНЕНИЕ: мой топик не про то, закроют биржу или нет. А про то, что будет с опционами, экспирирующимися во время закрытой биржи. Даже если биржу в этот раз не закроют эта информация все равно нужна!

Все-таки панику FED'y удалось как-то приостановить.
Планка вчера устояла, а значит стала мощной поддержкой.

Сауды пошли на попятную и скидки на нефть не дают, обосновывая это дороговизной фрахта танкеров.

Думаю, рынок ляжет в боковик и будет сдувать опционную волу, которая сейчас зашкаливает.
Денег в ней просто вагоны, даже если всего наполовину сдуют...
Продажа веги сейчас очень вкусная.

После частично закрытой опционной позы сегодня осталась некоторая конструкция.
(сама поза была не ушами кота)

Вроде рынок сильно просел, дальше некуда.
А если рост, то я как минимум не потеряю.
Если далеко не упадем, то можно и заработать.

Но риск-менеджмент — это наше все. Я и решил остаток этой позы прикрыть незадолго до вечернего клиринга.
И рынок таки начал падать. А у меня нервная система в покое. Авось — не наш метод!

Не рискуйте, просчитывайте риски и хеджируйтесь, товарищи!

Завтра может быть все что угодно. А я пока подожду пока расторгуют опционы следующего контракта...

Все постят красные открытия рынков для истории.
Я запощу сегодняшнюю волу.
В 2008 я еще про опционы ничего не знал, кроме того что бонусы в компании ими получал.
Изучать начал только в 2012.
Поэтому какая вола была в 2008 не знаю.
Но какая была сегодня для истории сохраню:



16.03.2020. Три дня до экспирации квартальных на фьюч RIH0.

Интересная картина — вола опционов в RI, Si, BR упала заметно по сравнению с началом недели.
Да, волатильность движения базовых активов снизилась, впереди выходные и это, конечно, к снижению волы опционов.
Но с другой стороны неопределенность того, что сегодня будет сказано в Джексон Хоуле главой ФРС...
Это казалось бы должно было волу опционов поднять и ощутимо.

Значит сильного движения учасники рынка не ждут?
Продавцы не боятся продавать по низкой воле...
А у покупателей повышенного спроса нет — вола падает...

А вдруг все-таки жахнет? :)

UPDATE: жахнули пока на введении ответных пошлин Китаем на $75 млрд. Думаю, время они выбрали не случайно для объявления новости. Есть ли мысли может это на риторику Пауэлла повлиять? Пишите, обсудим.

Сегодня резко понизили волу по всем ближайшим к центральному страйкам RI.
Что задумал кукл? Какие есть мысли?
Напродавал по высокой воле и будет рынок в узком диапазоне держать до экспиры?

Ввели недельные опционы. 
Похоже запилы на неделю как с 13 по 18 и с 19 по 23 станут нормой.
Кукл потренировался, научился держать рынок долго и упорно, будет
теперь недельные опционы продавать и бабло наваривать...

Ваши мнения? :)