мнгнкбзлк, не, Алису, которая не включилась вовремя, и себя, за то, что проспал 13.30. ))

мнгнкбзлк, Ладимира пронесло.
На шортовом хедже в -5% от депо.

мнгнкбзлк, нет, они так зарабатывают.

мнгнкбзлк, всё это специально делали, чтобы рынок уронить.

мнгнкбзлк, какой разгон, если уже замедление? И оно будет усиливаться.

мнгнкбзлк, ну 7% — это была локальная оценка. Может и  больше, и чуть меньше, но нового дна не будет.

мнгнкбзлк, Зачем это словоблудие — что вы конкретно имеете сказать? Сформулируйте в нормальных терминах, мы поймем.

Насморк — причина инфекции… так ли это невероятно? Насморк -> ослабленный иммунитет -> инфекция 

мнгнкбзлк, просто купил и забыл.

мнгнкбзлк, я BTI держу года 4, дивдоха 7-8%. Табачный бизнес не растёт, но и особо не падает. Дойная корова, короче

мнгнкбзлк, 

да, согласен.
если понимать причины роста/падения НЕлинейных цен опционов, будет явное конкурентное преимущество.

мнгнкбзлк, на сайте Мосбиржи есть прекрасный опционный калькулятор, который моментально нарисует все необходимые графики, и ожидаемые прибыль/убытки покажет, и «греки» посчитает. 

мнгнкбзлк, при покупке пута максимальный убыток будет при росте БА выше точки равной страйку и будет равен потраченной на покупку пута премии.
При продаже пута максимальная доходность будет при росте БА выше страйка и будет равна полученной премии.
Все это, конечно, без учёта комиссии брокера и биржи и уплаченных налогов.

мнгнкбзлк,

согласен, есть двойственность)
но имелось в виду что до продажи позиции не было, думаю с этим уже разобрались

мнгнкбзлк, мне проще визуализировать графики, чем запоминать эти правила.
Если Вы купили пут и цена БА на момент исполнения выше страйка + уплаченная премия, то вы потеряете премию.
Если цена БА проданного пута не упадёт ниже страйка минус полученная Вами при продаже премия, то Вы сохраните премию за собой

мнгнкбзлк, 

можно по-разному трактовать опционы и их взаимосвязь с БА.
и закладывать в них свою идею.
но сами они по своей сути и параметрам не меняются.
теория одна была и есть.
она отражена в формуле Блэка-Шоулза.

мнгнкбзлк, 

если он прочтет ваш коммент, тут же отправит в ЧС! )))

мнгнкбзлк, 

надо же, первый раз вы сами написали «ошибка у Рапсодии вот в чём:» )))
но это ваше уже дополнение/пояснение.

по поводу покупки/продажи  БА или волы СОГЛАСЕН.
опционы и созданы именно для этого.

мнгнкбзлк, 

наверное, в контексте синтетики можно и так интерпретировать Коллы и Путы.

но на практике тезис

"проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл.»

некорректен и мой  ЖЕЛЕЗНЫЙ пример лишь подтверждает это.

как  любитель «колес», постоянно продаю ПУТЫ поглубже, которые монотонно падают при сильном росте или слабом падении БА.

Тэта рулит и ей я верю больше, чем сомнительным тезисам от BR.
Может, это у него обычная описка, а может и стойкая убежденность в его трактовке  взаимосвязи ПУТ/БА.

имхо, возможно у вас причинно-следственная связь  совпадает с логикой BR.
мне это не дано, придерживаюсь классического подхода к азам опционики)

мнгнкбзлк, 

витиевато, но ваша логика понятна.

а вот почему 

" проданные опционы Пут растут в цене при росте цены акций Эпл.»"

непонятно.

свой пример.
давно продал на декабрь P70000 по доллар -рубль  за 300...100.
доллар растет все выше и выше.
а ПУТ все падает и  падает в цене  до 50...20.

так кто прав по динамике цены  ПУТА- авторы  классических учебников или BR?

мнгнкбзлк, 


скажу кратко — если местами  вместо слово ЦЕНА  ставить слово ВОЛАТИЛЬНОСТЬ при характеристике БА ( то бишь Эппл), то ваши формулы будут корректными)))