Стандартный подход в ассет элекейшен звучит так — чем больше риска, тем выше премия, ну и типа если нагрузить портфель больше акциям, чем облигациями, то риска равно премии будет больше.
Откуда это пошло и почему в массах бытует мнение, что тем больше риска выкуплено, тем больше премии должно насыпать? Откуда это пошло и какова история? Кто давно в индустрии дайте пожалуйста обратную связь