Да лимит на стопы в день обязателен. На неделю возможно, но я недельные ограничения не использую так как не вижу в этом статистического преимущества. Плюс прекращаю торговлю если резко меняется сессионный тренд даже если день плюсовой.
Размер стопа тоже согласен, лучше высчитывать по текущей волатильности. Считать ее можно по разному. Ставить стопы за уровень — прошлый век.
Да, и самое важное. Почему-то со стопом у меня хороший сон.

Потому, что так всегда работает весь депозит.
Хорошо когда идет так и можно зайти тремя частями на весь депо

но зачастую идет так, и зайти всем депозитом не получается и две трети прибыли недополучается.

но зато в дни резкого расколбаса тоже не успеваешь долиться и берешь убыток только одной третью депозита. Такой подход мне сейчас больше подходит в связи кратным ростом объемов торговли. Так спокойнее, но статистически выгоднее всего один выстрел — один труп один вход — один выход на все деньги.

2TUbr, А, ну может. Интересно вы за опционный хедж задвигаете. Есть у вас что-нибудь посоветовать почитать на эту тему?

2TUbr, У него тут писали своих 12 миллионов остальное плечи. Но может я и ошибаюсь.

Сто мильёнов набуть с плечами, поэтому LQDT отпадает.

На МосБирже работает только трендовая логика.

Вы сделали правильный вывод.
Стандартные индикаторы вообще не использую. Все эти средние, рсиаи и болинжеры уже 30 лет как не работают. Использую свои «преимущество» (покупателей/продавцов) и «средняя скорость движения цены в час» (волатильность). Никаких стопов за уровень, никаких тейков 1 к 3м все это отживший хлам. Могу закрыть позицию не доходя до стопа или не доходя до тейка если ситуация говорит об этом. Прибыль должна быть неочевидна толпе, иначе туда насыпятся и все это снова умрет.
И пока меня все устраивает. За сегодня кто заработал больше?

Истину глаголишь, но нам надо всё и сразу.

Ну, населенные пунты находящиеся в радиусе действия оптоволоконных дронов которые не глушатся рэбом обносят специальной колючкой которая режет волокно когда такой дрон над ней пролетает.

Частичная автоматизация дело хорошее и похвальное, но стремиться нужно к полностью автоматической торговле. Только это позволит не сидеть за терминалом всю жизнь.

Моё среднее соотношение прибыльных и убыточных сделок 1.2 меня устраивает.

Кот.Финанс, А, теперь понятно.

А почему коты? Мне крокозавры больше нравятся.

1-3% норм. За месяц конечно не удвоишь, но за пол года год можно.

У самурая нет цели…

Автоследование=дебилизм.

Благо в первой книжке которая мне попалась была сказано, что нефиг читать книжки по трейдингу. Толку не будет хоть тысячу прочитай. Только начнешь думать как толпа. Основное это дисциплина. Нет дисциплины нет  ничего.
Никто свои мозги в чужую голову не вставит, если сам думать не будешь результата не будет.
мой грааль такой:
1. Ежедневное наблюдение за рынком
2. Генерация идей на основе наблюдений
3. Тестирование идеи на истории включающей все фазы рынка.
4. Реализация идеи (написание робота).
Так как любая работающая тактика ломает мозг обычному человеку, долго торговать вручную у меня не получалось. Две недели торговли и начинаются страхи приводящие к ошибкам. Да и сидеть целый день за графиками нет желания. Поэтому решение которое меня спасло это полностью автоматическая торговля. 

Тут у одного лежит флешка с Б на 200 лямов басковых, только пароль он от нее забыл.

Классика жанра. Ставлю стоп сплю спокойно.

 Я задаю банальные вопросы:

1. Как долго существует твоя стратегия?
2. Какими инструментами торгуешь?
3. Какой у тебя капитал сейчас?

— 2 года с изменениями и дополнениями торговля на минутках 5-7 сделок день. Максимальный месячный доход 47%, убыток-15%.
— Один инструмент Si. C апреля когда отменили комиссию и стало возможным торговать CR начал понемногу торговать его.
— Достаточный чтобы торговать 50 контрактов по Si + 20% запас на просадку.
Плюс запас 100% в ликвидности на случай слива. Так как с потенциальной доходностью 50-100-200-300% годовых нужно быть готовым и к обнулению.

Тут моих 45-60 контрактов по Si стакан иногда шугается, что говорить когда объем вырастит до сотен контрактов. Здесь однозначно придется переписывать алгоритм выставления заявки, дробя ее и разбрасывая по стакану. И это уже повлияет на прибыль. Что говорить о 1000+ контрактов. Там уже другие стратегии и другие доходности.