Freeman Busido, Неправильно ты, дядя Федор, бутерброд ешь.
Разница между CR и RI почти 30 раз. Небольшой слив на дорогом не покроет даже огромная процентная прибыль от более дешевого инструмента. Поэтому стоимость сделки должна быть одинаковая. Это аксиома.
Если в вкратце расскажешь правила стратегии, то могу примерно прикинуть желец в долгую или нет. То, что сработало на коротком отрезке весенней пилорамы в периоды волатильности обнуляется моментально.
Стоимость контракта на каждом фьючерсе разная, соответственно, чтобы объем стандартной сделки был одинаковый, нужно на каждом инструменте выставлять свой объем. У вас как объем сделки рассчитывается?
Сергей Хорошавин, А когда полгода не можешь найти владельца котенку, а потом еле-еле отдаешь его бесплатно, с учетом потраченных на его содержание средств, считай — стоплосс
sanitarof, Можно к счету прикрутить элементарный скрипт который будет закрывать позицию если закрытие свечи ниже/выше уровня стопа. У меня в Quik так это реализовано. Стоп как бы есть, но двигать нечего. Если с психологией проблемы, нужно максимально усложнять себе возможность вмешиваться. Одно дело за секунду передвинуть риску на графике, другое дело ковыряться в настройках скрипта, перезапускать его и ждать пока он перезапустится. На это может 5-10 мин уйти и двигать что-то уже будет поздно или не нужно.
Про дефицит кадров получается наврали. Видимо для того, чтобы ажиотаж создать и цену повысить. И впаривать потом это мохнатое золото в три дорого доверчивым лохам гостям ПМЭФ. Маркетинг и в эту сферу запустил свои шаловливые ручонки.