Зачитался, я тут на днях про
робастную регрессию, и очень мне захотелось «пощупать» этого зверя хоть в каком нибудь виде на графике в Квике.
Выбрал наипростейшую — "
Оценочная функция Тейла – Сена"
Эта оценочная функция может быть эффективно вычислена и она нечувствительна к выбросам. Она может быть существенно более точна, чем неробастный метод наименьших квадратов для несимметричных и гетероскедастичных данных и хорошо конкурирует с неробастным методом наименьших квадратов даже для нормально распределенных данных в терминах статистической мощности.
Метод признан «наиболее популярной непараметрической техникой оценки линейного тренда»
Сказано — сделано.(
Читать дальше )