Изучаю экономические закономерности. Одна из таких закономерностей — закон Оукена (Okun's Law). Эта закономерность связывает темп роста ВНП (валовый национальный продукт) с темпом роста безработицы. 

Эта закономерность является эмпирической, основа на корреляции и не имеет за собой какого-то строгого теоретического обоснования. 

Зако́н О́укена — эмпирическая зависимость между темпом роста ВНП и темпом роста безработицы, предполагающая, что снижение темпа роста ВВП на 2% приводит к повышению уровня безработицы на 1 %. При этом точкой отсчета берется темп рост ВВП в 3% в год.

Формула: 
%Change GNP = .856 — 1.827*(Change Unemployment Rate)



Пишут также, что этот закон помогает предсказывать краткосрочные изменения и хуже работает в долгосрочных прогнозах. 

( Читать дальше )

Недавно я делал прогноз, что не следует бояться шортить нефть до 50. В день прогноза нефть была 54.5. Сегодня 50. Я предсказал падение на 8%. 

Взгляд на снижение нефти и ослабление рубля — до каких пор?

Я писал: «Поэтому, вывод такой, если паники не будет по рублю — шортить до 50 нефть и до 65 рубль. „ 

Очередной прогноз сбылся.

Сам я заработал только 5.5 % в такой мега ударный день.

Нефть рухнула -4.4% за день
РТС -3.6%
Рубль -2.8%

В общем и целом по моему опыту работают 100 и 200 периодные средние. В некоторых случаях приведенные по объему. 

Смотрим сначала на 5 минутке, если по тренду не пробивается — торгуем. Затем смотрим на часовике. Затем на дневке. Чем больше таймфрейм и больше период средней, тем эта средняя является более сильным уровнем для отбоя. 

Volume Adjusted (приведенный по объему) Moving Average работает хорошо. В частности, вот объяснение, почему доллар развернулся от 49 — это поддержка по 200-периодной скользящей средней, приведенной по объему. 

 

На фьючерсах на нефть на 5 минутке работает Simple MA — 100 (Желтая линия). Белая линия — 400 периодная на 5 минутке. 



( Читать дальше )

Я торгую по тренду и сегодня задался вопросом — до каких пор можно спокойно шортить нефть и рубль? 

Следующий уровень поддержки нефти марки Brent = 45,2 $. До этого уровня я не буду бояться шортить нефть по тренду. А значит, и многие другие. Следовательно, в случае равномерного ослабления рубля не будут бояться шортить рубль до 3400 / 45 = 75 рублей за доллар. По Si это будут цифры процента на 1-2 больше, то есть где-то 75*1,015*1000 = 76000.

В случае паники ожидаю рублей 90 за доллар, так как произведение нефти на доллар достигнет пика — 4000 / 45 = 88. По фьючерсу это около 89000. 

Но если не будет паники, то по мере приближения к 70-80 по рублю и 50-45 по нефти будут нарастать опасения по поводу перспективности шортов. Поэтому, вывод такой, если паники не будет по рублю — шортить до 50 нефть и до 65 рубль. 

UPD. По нефти перевернулся в лонг по 62.07, возможно, временно. Но прошел очень большой объем в лонг. Рекомендую учесть это. На часовике торгует робот. 


Мой прогноз — доллар 55, нефть по 60. В течение этой-следующей недели. 
Обоснование:

1. тренды на часовике вверх по доллару и вниз по нефти. 

2. итого имеем для бюджета 55*60 = 3300 р за баррель

3. это следующие круглые цифры в качестве целей

4. фундаментально, ЦБ покупает по 200 мио долларов ежедневно, чем поддерживает быков Si и тех, кто когда-то набрал по 60-70. Теперь они точно не скинут те 20 лярдов, которые набрали (по Грефу).

5. по нефти прошел вчера критический объем за последний месяц, видимо, на каких-то новостях по Ирану

P.S. Сам фундаментал не торгую, алгоритмически стою именно в этих направлениях.