Санчик Орлов, бектест сделать легко.
можешь и сам сделать.

стратегия работает.
альфу к индексу делает.
и альфу к купи и держи практически любой акции — насколько акция повторяет индекс.

а раз альфу к индексу делает значит неэффективность.
экономическое обоснование есть.

вот видишь — неэффективность живущая долго и будет жить пока большая часть экономики в северном полушарии.
и домохозяйства состоят из семей с женами и детьми.
всегда).

А где нобелевка? — ее нет.
Этоn рассказ про эффективные рынки я в вузе слышал — рынки эффективны.
Вот такое движение денег внутри года — когда деньги нужнее летом чем зимой домохозяйствам, а больше сберегаются зимой.

Вот неэффективность — проверяется бектестом в екселе в один вечер.
или если программист за 20 минут).

видишь как — сразу «свои крохи вложить» программист должен.
программист это наемная профессия и денег именно на бизнес и на
трейдинг как бизнес у программиста нет.
в экономическом плане в нет капитала.

Санчик Орлов, 
смотри...
откуда берутся такие стратегии и где их искать.
1) Вот человек типа тебя или похожего нащел неэффективность.
и написал бота.
например тренд, или арбитраж фьючерс-базовый актив..
что-то что приносит ОДНУ-ДВЕ-ТРИ ставки денег и риск соответственно тоже ставка или две.
(плечами не набрать доходность)

а потом нашел еще лучше неэффективность, и старая просто перестала использоваться.
или в ней осталось сколько-то для того чтобы быть в рынке и диверсификации...

и вот такую старую люди пытаются обменять или продать.

2) у горе программистов так-же может оказаться кусок стратегии написанный под клиента и они пытаются продать ее еще раз.
вполне доходной.

3) Почем так происходит — программист это работник и денег у него на торговлю нет.
А чаще всего с учетом ипотек у его ипотека, той есть по честному у него ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ капитал.
Посмотри — не узнаешь ли себя?)

А торговля это бизнес и там нужен капитал.

4) небольшая прибыль — потому что вот те что я вижу стратегии доходные не подразумевают плечи.
а значит дают доход две ставки 40% — сейчас это даже меньше двух ставок.

Санчик Орлов, прям читаю исповедь лудомана) на ютюбе есть целая серия таких интервью

Санчик Орлов,    пусть  так .  я практик а не теоретик

Санчик Орлов, дать прибыли течь означает дай движению развиться согласно целям, а резать убытки — значит не превысить планируемые риски. Их размеры зависят от понимания динамики рынка

Санчик Орлов, если вы про дисциплину, то да. Но еще нужно понять как и что работает. Десткий сад начинается, когда знаешь как надо, а не делаешь)

Санчик Орлов, не знаю на сколько они уместны с т.з. языка, но что-то считаю что вроде и труд проделан, с другой стороны мало как то он накладывается на эту деятельность. Это на мой взгляд