Первый раз купил опцион.Подскажите, выгоднее его продать сейчас и купить фьючерс и пусть дальше лежит в портфеле?

Проснулся сегодня с ощущением что я знаю как заработать. По этому вопрос:«Где зарыта собака?»
 Возьмём для примера опцион CALL SBRF со страйком 9750.Сейчас он глубоко в деньгах и стоит, к примеру, 960 руб и дожидаемся экспирации при цене базового актива по 10 000руб, хотя текущая -10 720руб.
 Купив один контракт опциона имеем на момент экспирации:
 ((10 000-9750)*1)-960=-718р.
 Продав один контракт фьючерса имеем на момент экспирации:
 (10 720-10 000)*1=720руб.
 Итого: -718+720=18р
 Можно ли утверждать, что стоимость опциона в этом примере недооценена, ведь тогда возможна вилка при условии что опцион истекает в деньгах?
 И ещё, как понять такое-дата экспирации опциона и базового актива совпадают, то есть оба прекращают своё существование.Соответственно нужно выходит на поставку? Опцион переходит во фьючерс и тут же в акции? Голова пухнет. Как это всё работает?


( Читать дальше )