В мартовских опционах на Si на этой неделе происходят интересные вещи:
параметр наклона улыбки skew поменял знак с плюса на минус.



Это говорит о том, что путы в волатильностях стали стоить дороже коллов.

Для опционов на Si характерна обратная ситуация — положительное значение risk-reversal, т.е. коллы стоят дороже путов. Это обусловленно особенностью взаимной динамики USDRUB и его волатильности: волатильность растет с ростом курса доллара.

( Читать дальше )