Комментарии пользователя NeHonduras

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Владимир Кипр, ок, я в меру сил пытался понять, за счет чего вы заработали больше, так как держите деньги в этих плечевых етф, вместо простого SPY.
Пока получается что меньше. И это в спокойные времена. В неспокойные вы потеряете больше, нежели просто держа ту же самую сумму денег в SPY и аналогах.
С TQQQ все ок, если закрыть глаза на просадку одноплечевого QQQ на 80% в 2002 году. А у вас взят двухплечевой.
Только на периоде с 2008 года QQQ немного обгоняет SPY.
Я просто тоже через это уже проходил — смотрел на статистику интересных етф с 12-13 года и радовался — о как круто. Но как только начал копать глубже и смотреть, а что было в кризисы, то понял что нифига это не круто и надо еще поискать ЕТФы которые в реальности могут побить индекс на долгосроке.
Мы же с вами говорим здесь о долгосрочных вложениях.

avatar

NeHonduras

  • Вчера в, 17:22
  • Еще
Владимир Кипр, так в том-то и проблема, что они упадут не на 50%, а на все 90. При этом доходность у них ровно такая же как у SPY при несравнимо больших рисках.
Я поэтому и взял для примера MRRL, так как по нему есть 100% коррелирующий REM с историей в 2008 году. А там кровь-кишки.
По другим тикерам картинка просто еще хуже.
Из того что вы писали: SMHD при ежемесячной ребалансировке


Вообще нулевая доходность при просадке 45%.

Дальше. CEFZ.

Доходность в 2% годовых при просадке в 55%. И это в бычьи годы.
Найдите неплечевой аналог, по которому есть история и посмотрите что с ним происходит в кризис. И умножьте просадку на 2. 

Я честно пытаюсь понять смысл использования этих плечевых ЕТФ, но пока не понимаю. Доходность у них ниже чем у spy, просадки больше, шарп вообще ужас.

Причем все графики выше — это с учетом дивидендов и реинвестирования их.
avatar

NeHonduras

  • Вчера в, 15:48
  • Еще
Владимир, спасибо за любопытный топик.
Но если честно не очень понял смысла использования большинства тикеров. По тому что посмотрел, они дают только иллюзию диверсификации.
Например, MRRL — двухплечевой ЕТФ на REITы с дивидендами.
Вбиваем в бектестер его полный аналог MORL, по которому есть чуть больше исторических данных.
И получаем такой результат (portfolio 1 — MORL, portfolio 2 — SPY): 
То есть доходность не выше рынка, а просадка в 2.5 раза больше.
И это на растущем и спокойном рынке.

Ну и посмотрите REM — это одноплечевой етф reit, по которому история есть с 2008. Там на одном плече в 2008 году просадка 70%!!!
А вы берете его со вторым плечом!
Может быть я чего-то не допонял, но в ближайший кризис ваши 1-5%, которые вы держите в этих плечевых ЕТФ просто обнулятся.
Какие еще интересные ЕТФ вы используете?
avatar

NeHonduras

  • Вчера в, 00:26
  • Еще
bohemian rhapsody, с такой загрузкой ГО какой планируемый (или оттестированный на истории) % доходности годовых?
И смысл стратегии в нагромождении сложной конструкции или в ожидании подходящего момента для входа для построения конструкции?
avatar

NeHonduras

  • 30 декабря 2019, 14:16
  • Еще
bohemian rhapsody, с учетом того что торгуете через экзанте, какой % от маржи занимает стратегия? Как вам удалось победить ужасный расчет маржи в 70% от фьюча по проданным опционам?

Торгуете полностью руками? Какая частота сделок? Или подключили optionlab? 
avatar

NeHonduras

  • 30 декабря 2019, 12:07
  • Еще
Вот здесь есть необычное мнение на этот счет: https://smart-lab.ru/blog/584105.php
(
см. комментарии электромонтера:
alext, бычий рынок теперь будет вечно (всю мою жизнь). Будут только иногда проливчики на эмоциях, где профи, сгенерировавшие плохие новости, будут забирать акции у впечатлительных.

Величайшее изобретение экономики — QuE и отрицательные процентные ставки. Любую проблему, любой пузырь, любое падение спроса на товары и услуги теперь можно залить бесплатными деньгами от центробанков. Всё, больше биржевых кризисов, как в 2008году, не будет.
Я понял эту новую парадигму (пузырей нет, бывает только нерасторопность ЦБ по печати денег, но они со временем учатся и печатать уже начали с опережением). Поэтому я в профите. А вам зашоренное сознание старого опыта (наверно застали 2008й) мешает зарабатывать.
На рынке каждые 10-20 лет меняется парадигма (сила, движущая цены в ту или иную сторону), и старые способы трейдинга перестают работать. Раз я в профите, значит я правильно её понимаю. А вам старый опыт мешает.


Как тебе такое, Илон...?:)
avatar

NeHonduras

  • 30 декабря 2019, 11:59
  • Еще
Странный вывод немного. По соотношению Risk/Reward получается лучшая стратегия это кондор (CNDR) с доходностью в 7,1% и просадкой всего в 13.7%.
avatar

NeHonduras

  • 19 ноября 2019, 17:32
  • Еще
Зачем вам грааль на 100% годовых? Найдите три четыре грааля на 10%, которые получится торговать на одно счете и будем вам счастье и не будет больше причин писать такие посты.
avatar

NeHonduras

  • 29 октября 2019, 01:06
  • Еще

Используйте два терминала. Один для анализа, второй для торговли. Тот который для торговли — с подключенным роботом, который будет управлять позицией. То есть вы даете ему задание открыть позу и параметры (стоп, тейк, трейлинг). И закрыли терминал для торговли. Продолжаете работать с терминалом для анализа.

avatar

NeHonduras

  • 18 октября 2019, 17:53
  • Еще
За статью спасибо! В связи с предстоящим шухером немного актуальнее облигационные ETF. Что здесь интересного есть, кроме стандартного TLT?
avatar

NeHonduras

  • 08 октября 2019, 16:56
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW