да, если стрэддл открыт корректно, то и за 1-2 дня может одноразово плюсануть.
но цель-то у меня иная — держать его как можно дольше и генерить положительную маржу, хеджируя текущие минуса и фиксируя текущий доход.
в идеале и стрэддл-катамаран, и хедж в любом виде должны быть ликвидными и комфортными.
тогда будет нормальный позиционный трейдинг с положительным МО.
подумал еще раз — Д.О. после защиты стрэддла как бы забывает о нем и концентрируется на новой усложненной конструкции.
это противоречит самой сути катамарана с равными стоимостными крыльями.
поэтому можно выровнять крылья и прикрыть только текущий минус.
каким способом — уже не так важно.
важнее то, что в любой момент сильного или не очень сильного движения повышается вероятность суммарного плюса по 2 каноэ.
ведь средняя цена покупок уменьшается после каждой корректировки.
как-то так.
остается открытым вопрос, как лучше радикально локировать стрэддл в случае пустых стаканов, если стрэддл значительно отойдет от ЦС.
так как цель одна — убытка быть не должно в самой негативной ситуации (помню про 24.02.22).
вот именно это и хотел услышать.
попробую сравнить с моим вариантом задействования супердальних фьючей по 108000.
ДО про это не пишет, но он ориентирован только на Америку.
там ликвидность другая.
тонкость, на каком страйке покупать.
ЦС не всегда лучший.
сам иногда покупаю глубоко в деньгах
почти всегда отбиваю.
но это по ситуации.
единого рецепта нет.
так в этом и цимес!
на тэте заработаем.
например, на С119000 )))
IV там под 30.
сильно не вырастет.
значит, без фанатизма продаем и фьючом/коллом хеджируем.
и липсы не по нутру, и заоблачники на 2-месячном горизонте (.
ладно, по делу.
на днях как-то поведал миру про КАТАМАРАН.
но что-то не зашло народу вообще.
если не читала, то про защиту стрэддла по версии Доктора Опциона прочти и дай свой критический отзыв.
свое мнение пока придержу.
по Сберу на ПО все ОК.
график выводится!
а по Si пока не получается у меня.
может, надо версию обновить, но пока не хочется — настройки могут слететь, обожду.
у других брокеров ПО нет, а в ВТБ сегодня-завтра экспирации, это важнее.
знание — сила!
и стабильный доход в трейдинге.
если относиться к нему как к бизнесу.
риски берем на себя минимальные, а потенциал прибыли максимизируем.
приятно читать компетентные комменты.
наверное, и полезные для тех, кто ХОЧЕТ понять опционику, а не питаться мифами и предубеждениями.
мой вам респект, как всегда,
при обсуждении неоднозначных вопросов