Никак не могу понять...
Стратегия показывает кардинально различные результаты при определенных настройках Portfolio Simulation Mode:
— Shares/Contracts;
— Percent of Equity.
При  Percent of Equity (70,80 и 100 %) — результаты вообще плачевные, стратегия наглым образом просто сливает.
Если же использовать Shares/Contracts с определенным значением, стратегия торгует в +.

Почему так? Как это логически объяснимо?
Также, нужен совет в том, какие параметры (т.е. Shares/Contracts либо Percent of Equity) лучше использовать для более «реалистического» тестирования?