Доброго субботнего утра всем, решил записать размышления на тему: чем же отличаются реальные торги от демо торгов и бэк-тестинга.

     У меня есть друг, с которым мы давно торгуем, он является приверженцем минимального риска по жизни, если не сказать около нулевого. Он отвечает за риск-менеджмент в нашей торговле. Торговлю он воспринимает как математику и любую идею он одобряет только после прогона на истории. Если есть положительные результаты, «понятные» риски мы начинаем торговать стратегию.

     Процесс бэк-тестинга происходит нажатием одной кнопки и десятелетия, тысячи сделок проносятся за одну секунду. И вот мы видим эквити, максимальную просадку, прибыль на сделку, соотношение прибыльных и убыточных сделок, период восстановления и другие показатели. Если все хорошо, то уже в голове прокручиваем, что по концу года сможем неплохо заработать, ведь это работало на истории. Тут появляются ожидания и порой завышенные.