Блог им. Kosovar |Торговля на Америке (Часть 2) или интересные выводы.

Добрый день, как я и обещал вот тут https://smart-lab.ru/blog/437316.php расскажу о втором штурме американского рынка.

Да бы не занимать у Вас много времени,  расскажу коротко.

Задача: построение арбитражной стратегии (статистический арбитраж) на американском рынке.

Решение: учитывая опыт первого подхода было решено сделать 100 пар, 200 бумаг.  Разбивка по секторам:

Industry

Quantity

Weight, %

Basic Materials

23

23%

Technology

15

15%

Financials

15

15%

Consumer Goods

13

13%



( Читать дальше )

Блог им. Kosovar |Торговля на Америке и другие приключения Шурика в двух частях (Часть 1)

     Добрый день, как уже рассказывал,  в свое время я активно с другом торговал исключительно механические торговые системы и только на российском фондовом рынке. Мы ругали отечественный рынок за недостаточное количество ликвидных фьючерсов. Ругали и торговали, торговали и ругали, завистливо поглядывая на американский рынок.

     После событий 2014 г. перспективы рублевых продуктов казались не столь очевидными. И в начале 2015 года нам поступило предложение попробовать свои алгоритмы на Америке, где волатильность была очень хорошей. Работа велась по нескольким направлениям. Готовилась презентация для якорного инвестора, открывалась новая оффшорная компания, делались бэк-тесты, покупался софт и прочее.

     Была поставлена задача: не выходить за просадку в 5% и торговать максимально ликвидные инструменты. Поскольку опыта торговли на Американском рынке у нас не было, watch list из 100 интересных бумаг мы попросили у знакомого аналитика, работающего на глобальных рынках.  Приобрели IQ feed для экспорта данных и начали делать бэк тесты. Особо долго описывать процесс составления портфеля длиной в 3 месяца не буду. Финальный портфель для алгоритмической торговли состоял из 15 бумаг (FCX, CHK, GMCR, INCY, LNG, LUV, MU, NFLX, PBR, PCLN, SLCA, TSLA, YPF, FSLR, WDC).



( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW