Вдохновленный постом smart-lab.ru/blog/481683.php, решил протестировать возможность прокачки зигзага.

Рассматривался зигзаг в августовской серии Ри — покупка 125-х колов, продажа 110-х путов в одинаковом объеме (100 контрактов). В качестве исходных данных были получены волатильности опционов на данных страйках, транслируемые биржей, и цена фьючерса за один день – 16.07.18 (см. график ниже. Здесь и далее область значений цены фьючерса отображена на вспомогательной оси ординат, расположенной справа).



Профиль рассматриваемой позиции выглядит следующим образом (ДХ по рыночной волатильности):