После мартовской экспирации опционов на RI решил протестировать своего первого торгового робота, написанного на QPILE. Алгоритм создан для управления  зигзагом и в автоматическом режиме выполнят следующие основные функции:

— покупка дешевых (по волатильности) коллов;

— продажа дорогих (по волатильности) путов;

— дельта-хеджирование.

Все время до вчерашнего дня робот проработал исправно. Однако вчера в процессе дельта-хеджирования произошел какой-то сбой. При подходе RI к отметке 92 000 дельта позиции стала равна единице, и робот должен был продать один фьючерс, но продал почему-то три. А затем откупил все три (см. скин). Хотя должен был откупить два, чтобы выровнять дельту.

Хеджирование осуществляется на основании данных, получаемых роботом на каждом шаге из таблицы «Позиции по клиентским счетам (фьючерсы)». Робот определяет количество купленных/проданных опционов и фьючерсов, а затем вычисляет суммарную дельту позиции.