Всвязи с такой волатильностью, когда рынок бегает по фРТС на 4-5тысячи пунктов ежедневно вверх и вниз, а также всвязи с тем что РТС котируется в баксах, а начисляется в рублях, и курс мечется так же как «стрелка осцилографа» возник чисто технический вопрос по технологии экспирации. 
Завтра — последний день обращения январских опционов на РТС. У меня есть проданные путы на страйк 62500, я, грешным делом надеялся, что они не выйдут в деньги. Но, человек предполагает, а рынок скачет шописец. Под вечерний клиринг мы потрогали 62500, а после его рухнули аж до 61500! (заставив меня хеджироваться проданными фьючерсами) потом к 22:00 опять переехали до 63000 и сейчас снова курс треплет мне нервы буквально около страйка. Вармаржа бегает от -10000 до плюсов. 

То есть получается так: какая вармаржа будет на 18:45 МСК, тот результат и пойдет в финальный, а проданные фьючерсы останутся?
Или как происходит экспирация по времени и чисто технически? И по какому курсу в результате доллары результата пересчитываются в рубли? Курс берется банковый, или из биржевого курса?

( Читать дальше )