Порядок осуществления экспирации опционов РТС

Всвязи с такой волатильностью, когда рынок бегает по фРТС на 4-5тысячи пунктов ежедневно вверх и вниз, а также всвязи с тем что РТС котируется в баксах, а начисляется в рублях, и курс мечется так же как «стрелка осцилографа» возник чисто технический вопрос по технологии экспирации. 
Завтра — последний день обращения январских опционов на РТС. У меня есть проданные путы на страйк 62500, я, грешным делом надеялся, что они не выйдут в деньги. Но, человек предполагает, а рынок скачет шописец. Под вечерний клиринг мы потрогали 62500, а после его рухнули аж до 61500! (заставив меня хеджироваться проданными фьючерсами) потом к 22:00 опять переехали до 63000 и сейчас снова курс треплет мне нервы буквально около страйка. Вармаржа бегает от -10000 до плюсов. 

То есть получается так: какая вармаржа будет на 18:45 МСК, тот результат и пойдет в финальный, а проданные фьючерсы останутся?
Или как происходит экспирация по времени и чисто технически? И по какому курсу в результате доллары результата пересчитываются в рубли? Курс берется банковый, или из биржевого курса?

Писец, какой сегодня день нервный был! Да что там — был! Он, сцуко все еще продолжается и весьма активно.

Подскажите, други, не ожыдаются ли завтра какие либо события, способные подтолкнуть рынок чутка вверх? Или постоять себе спокойно на месте не доходя до 62500, а уже со пятници — летите вниз, голуби, все равно у меня останется шорт по индексу.

Я правильно полагаю, что среднесрочный анализ (ну на пару недель) показывает чистое снижение, шо по нефти, так, соответственно и по РТС? То есть есть вероятность, что я проданные фьючерсы после экспирации как минимум могу закрыть без убытка. (или ждать этого момента до мартовской экпирации)