Хочу затронуть такую тему, как создание торгового алгоритма на основе технического анализа.

Тема очень важная. Рынок субъективен, одновременно можно смотреть и вверх, и вниз при оценке различных параметров в попытке угадать «верное» направление последующего движения. Большинству это не удается, ошибаться могут даже крупные игроки. А бывает и так, что выбрал верную сторону, но задал слишком маленький риск, выбросило. Или наоборот, немного не дотянули до профита и как итог либо минус, либо безубыток. Кто-то после четырех убытков подряд боится зайти в пятый раз, но именно этот раз приносит долгожданное профитное движение. В этой статье я опишу, как сам с этим «борюсь», возможно, это кому-то поможет создать свой торговый алгоритм. Сначала опишу сам подход.

• 1. Оценка рыночных движений должна происходить одними и теми же инструментами. Оцениваете рынок только простой скользящей средней – оценивайте только ею. Оцениваете простой скользящей и объемом – оценивайте все движения только ими. Оцениваете объемом и кластерами – делайте только так. По факту это всего лишь кубики, из которых мы собираем рабочую комбинацию. Нет волшебного ГРААЛЯ, единственно верной торговой системы. Из самых разных кубиков можно собрать разные комбинации и получить самые разные статистики, из них будут и плюсовые, и минусовые стратегии. Как-то давным-давно я приходил на стажировку в дилинге форексной компании, они работали на заемные деньги.  Сидел, торговал, рядом со мной был трейдер. Он перебирал индикаторы на своем графике в попытке определить движение. Что-то у него получалось. Остальные делали также. Из другого кабинета вышла девушка и сказала, что купила какую-то валютную пару, на что начальник отдела сказал, что шортил ту же валюту. Ее ответ был: «Как это? Мне надо, чтобы вверх пошло, она же пойдет вверх?». Примерно через год компании на рынке уже не было. Думаю, подход не самый разумный. Что говорит система, то и делай, неважно, кто в какую сторону смотрит. Поэтому большая часть аналитики – просто бесполезный мусор для трейдера. Перебором инструментов и мнений мы подкрепляем предубеждение, которое сидит в нашей голове на тему рынка, при этом можем не замечать реальную ситуацию и того, что говорит наш алгоритм. Это не допустимо, торговля превращается в хаос. Я торгую уровни старшего ТФ (конкретные паттерны), вход делаю по сигналу младшего ТФ, больше не смотрю ничего. Если есть паттерн на старшем ТФ, но нет сигнала, я не зайду, пусть даже и дадут в последствии профитное движение.

2. Сбор статистики можно осуществлять двумя подходами: выдвижением гипотезы или сразу оценкой реальных рыночных движений. Выдвижение гипотезы: «Я хочу работать от уровней дневного графика на отскок с риском 300$ и профитом 1500$ на лот/контракт», — после этого смотрим, как это отрабатывает и корректируем неудачные моменты, если у системы есть потенциал. Оценка реальных рыночных движений: «Я буду чертить уровни на дневном графике, посмотрю, что чаще всего на них происходит (отбой, пробой, ложный пробой, боковик), как это происходит, вычислю средние стоп и профит, которые дает рынок и построю на этом торговую систему». Я придерживаюсь больше второго метода, хотя они оба рабочие.

( Читать дальше )