Чернобров, коррекция - мать роста

Чернобров, дружественные уже 4 месяца во всю продают по 20-30 ярдов в месяц

bohemian rhapsody, я с области и не понимаю о чем вы говорите.

Арбитраж, Да, вы — деревенщина! Из верхней пЫшмы, что-ли?

Участвую, неработающее.

В ЦПШ «проф. арбитражер» учился?

bohemian rhapsody, не пойму, что за деревня?

Арбитраж, да, это было бы интересно)

Арбитраж, деревня учаВствует

Чернобров, Нее, там старье не работающее. Это скорее история моего становления как проф. арбитражера. Надо сделать пост на счет арбитража, заодно в конкурсе по учавствую.

Арбитраж, собственно, в вашем блоге есть много чего интересного)

Чернобров, Есть и другие такие же статичные спреды, но к сожалению их активы и формулы я показать не могу.

tujh, Добрый день! На картинке, кроме графика, ничего не видно. Что это за спрэд? На каких инструментах?

Добрый день! Такой спред надо торговать, а не копеечный)))

Zoran, 

после 24/02/22 уже ничего не боюсь!
кроме проданных супердальних всегда есть купленные самые дешевые недельки/месячники.
то есть супердальних много не удается продать (см. сегодняшний пост).
но по премиям нормально получается ( 50*5000=250000) как  страховая подушка против 200-500 купленных.

Stanis, а не боитесь технического маржинКола в дальних?
У меня как-то минусовая вармаржа нарисовалась в размере всего ГО ))) думаю из-за отсутствия в стакане заявок.

Zoran, 
«Насчет ВФ: — по моим наблюдениям за полгода Фандинг полностью  соответствует Контанго. Поэтому хедж ВФ не обоснован.»


У меня были мысли, был тестовый хедж ВФ, не понравился.
а так как еще и мой брокер не дает льготное ГО в связках с ВФ, поэтому только квартальники применяю.

значит, при таком фандинге ограничимся квартальниками.

Хотя можно усилить продажу супердальних опционов и сделать квазихедж по двойной дельте.
Но нужно считать ГО и риски.

Чернобров, ответил в другом комменте
smart-lab.ru/blog/961980.php#comment16294276

суть — сейчас фандинг полностью покрывает контанго, по крайней мере на Юане.

Но видится огромный простор для творчества маркетоса, т.к. запретительная комиссия экспиры вечного в 1% не даст наказать маркетоса.

Stanis, т.е. по сути продали Пут в деньгах.
Насчет ВФ: — по моим наблюдениям за полгода Фандинг полностью  соответствует Контанго. Поэтому хедж ВФ не обоснован.

Картина на Юане с начала сентября CRZ3 (синий) и накопление Фандинга.

Zoran, 

дельта примерно 0,70-0,80, расчет по цене хеджируемого БА.
так ожидаю все равно рост БА.

мой брокер не дает льготное ГО в связках с ВФ, поэтому только квартальники применяю.

Stanis, тоже так пробую на месячных. Позвольте вопрос:
Вы Дельту нулевую держите?
Если ДА, то как ее считаете — по цене квартального, или по цене вечного?

cerberus, не в рифму)