bozon, для этого нужно уметь прогнозировать HLC

У меня это не получилось от слова совсем
В частности, не удалось прогнозировать 2 вышеприведенных массива
Так что будущее исполнение ордера оцениваем чисто статистически
А это (проверял) почти ничего не дает

С уважением

bozon, у нас с Вами разный язык

1. Если система совершила покупку, то она зафиксировала плюс, т.к. купила отложенным ордером, выставленным ниже рынка
2. Но это пох, т.к. теперь этот финрез надо пересчитывать на каждом баре. А это уже не просто +-0.4, т.к. он зависит от текущей позиции, которая на Вашем языке уже случайная величина

С уважением

bozon, ну не так

Ордер, который система выставляет на каждом баре, зависит от ее предыдущей позиции (ну, только если она вдруг не выставляет ордера в обе стороны и не наращивает экспоненциально позу при первой же возможности, но это уже мартингейл и неинтересно).

Соответственно, Ваше рассуждение верно только в том случае, если мы уверены, что нужный ордер (нужная нога спреда) стработает на следующем баре или около него. А он может не сработать пару десятков, сотен или даже тысяч (отступ 70 пипсов, крипта), баров подряд.

С уважением

bozon, далеко не каждый ордер выполняется

Еще реже выполняется ордер с отступом (маркапом)

Так что эквити системы примерно равно эквити работы индикатора без маркапов (содержит негативый снос) плюс вклад от исполнения маркапов (всегда положителен, но хитрым образом зависит от текущей позиции, т.е. от всех предыдущих значений индикатора).

Первое слагаемое оценить достаточно просто, второе — очень сложно.

Приходится использовать хитрую форму эквити, которая позволяет примерно свести полиномиальную по значениям индикатора формулу к линейной. Дальше — простор для творчества.

К сожалению, не все так просто. В частности, задача построения значений индикатора с целью максимума эквити даже при полностью известном будущем не решается чисто аналитически — приходится использовать упрощения (субоптимальные решения) или элементы перебора. С маркетной эквити ничего такого не наблюдается, конечно.

С уважением

P.S. Почему на СБ результат будет болтаться около 0 или убывать можно увидеть из 3-й канонической формы лимитной эквити. Приводить ее здесь не буду ввиду жуткой громоздкости, но если вкратце, из нее очевидно, что результат для мартингалов — это снос + O(n).

bozon, волатильность здесь не при чем

Здесь важен размах бара (H-L).
Если еще точнее — 2 массива High(n)-Close(n-1) и Close(n-1)-Low(n)

Предсказывать эти величины я не умею, так что использую методы автонастройки параметров по ходу торговли.

С уважением

bozon, никак не реализует

Система просто использует псевдооптимальные стратегии максимизации результата лимитной эквити с маркапами. Строго оптимальную стратегию, к сожалению, за эти годы найти не удалось, но я продолжаю работу в этом направлении.

С уважением

Готов подискутировать

1. Сложность лимитной торговли объясняется в-основном тем, что, что у лимитной эквити присутствует постоянный негативный снос (систематический побарный убыток, заменяющий отсутствующее проскальзывание), не зависящий от позиции (я устраивал на эту тему конкурс на 50000 руб., формулу приводить не хочу, она достаточно сложная).
2. Поэтому любая лимитная система, чтобы работать в плюс, должна показывать доходность выше этого сноса, что очень непросто.
3. В частности, если лимитная система убыточна, то противоположная к ней система не обязана быть прибыльной, т.к. их сумма — это удвоенный негативный снос, т.е. всегда убыточная система.
4. Однако к трендам и контртрендам это никакого отношения не имеет — на LA активах прекрасно торгуются трендовые системы, на LP — контртренд. Впрочем, на MOEX все активы LP, так что в этом Вы правы.
5. Действительно, при желании можно торговать только спред. Если аккуратно выписать формулу для лимитной эквити (побарно), это будет:

<что-то сложное> + сумма(спред(n)*C(n)),

где всегда C(n)>=0. Так что сама идея не лишена смысла.
6. Более того, такая система оказывается прибыльной, но не слишком хорошей — Шарп около 1 и большие просадки. Торговать ее не интересно.
7. Причина в том, что это слагаемое не является самым большим, так что основной взнос в прибыль принадлежит другим факторам.

А вообще это давно проезжено-переезжено, как и все прямые следствия из явной формулы лимитной эквити.
Грибы растут в другом месте.
В т.ч. в решении «неправильной» модели )))

С уважением

BBAA, рекомендую Вам, дружище,

как знатному китаеведу великий фильм «Желтое море» (2010) великого режиссера На Хон-Джина.

Кроме завораживающего сюжета фильм предметно раскрывает разницу в менталитете китайцев и северных и южных корейцев)

С уважением

BBAA, легко

Прямой рейс «ТельАвив — Бангкок» заходит на посадку в Бангкок.

2 пожилых еврея на соседних креслах в бизнес-классе воркуют:
«А как сам? А как дочка? А что подарить внучке? А сыночку на...»

Неожиданно стюардесса (ну или капитан корабля) делают срочное объявление:

«Уважаемые пассажиры! Мы заходим на посадку в аэропорт Бангкока — крупнейший хаб ЮВА. К сожалению, эпидемиологическая обстановка в городе оставляет желать лучшего — после последней эпидемии половина населения больна СПИДом, а вторая — туберкулезом. Просим соблюдать все необходимые меры предосторожности!»

Один еврей другому: «И таки что она сказала в итоге?»
Другой: «Она сказала, что будем е@ать только тех, кто кашляет...»

Как-то так

С уважением

BBAA, смотрел

Про нацбилдинг русской нации прошу пояснить подробнее.

Таки кого трахаем? Таджичек или китаянок?)

С уважением

P.S. Есть анекдот такой… Про прямой рейс ТельАвив — Бангкок…

robomakerr, я писал об этом выше

Ок. Сколько сделок нужно?

С уважением

BBAA, ну да, ну да )))

Правда, режиссера зовут Мишико Каталозишвили… Так что с русской идеей косяк локальный выходит...

С уважением

Marco Polo, спасибо за наводку

Но не в кассу — сорри.
Фильм в т.ч. про современные коммуникации — соцсети etc.
Не думаю, что это было актуально в древние времена.

С уважением

bobef, это да

Но в «Дураке» моральная дилемма попроще, но окружение пожестче
Будет 2 часа свободного времени — гляньте — не пожалеете)

С уважением

Александр Сережкин, хммм

А у нас (с надеждой) бесплатно будет?)

С уважением

Александр Сережкин, хммм

В Хайнане? Или в Ухане?

С уважением

Василий Фурсов, ну у меня есть определенный опыт...

Китаянки — самые ленивые и вы@бистые...

Так то я при случае на кореянке или японке остановился бы...

С уважением

А. Г., ну это мы знаем

Попробую прогнать на досуге, благо в Matlab это имеется.

А смысл?

Ответ будет с Вашей стороны?

Сколько баров нужно, чтобы быть вполне уверенным в положительной доходности ТС в будущем?

С уважением

А. Г., это правда

Но драмы бывают разные — семейные, драмы с животными, полицейские драмы и т.д.

Эта драма посвящена гордыне (в-основном) — самому заезженному греху)

С уважением

А. Г., поэтому я и указал некий disclaimer

Сам терпеть не могу драмы — но история жизненная и отменная.

С уважением