А можно ещё два вопроса:

1. Почему не фьючерсы, а акции?
2. Почему именно ликвидные акции — вроде как на неликвиде теоретически больше неэффективностей, если капитал не такой большой? 

BeyG, и видимо это не «Алгоинвестинг 2.0» (это ирония, я только про него знаю)

Михаил Шардин, спасибо, но да, у меня есть доступ даже к гораздо более широкому набору данных, как члену одной из алгокоманд

Sergey Pavlov, это комбинация. в 2026 году система торговалась в продакшене

Михаил Шардин, отвечу так — бесплатных варинтов получать информацию такого разрешения сейчас нет

BeyG, а full order log вы покупаете или накапливаете сами?

Я правильно понял, что эквити на картинке это не бэктест, а эквити с реальной торговли?

BeyG, про рынок РФ — большой минус на мой взгляд, что заносить крупные суммы на рынок РФ опасно. И поэтому задействовать весь капитал не получается, только небольшую часть, и нужно искать варианты с плечем и т.п.

DV_13, будет только шорт) показатели сильно упадут

Alex Craft,  чем больше я занимаюсь, тем больше я понимаю что да, помогает. Плоские 461 фича это ерунда, я баловался даже трехмерными тензорами размером 4096x48x2. Мои опыты говорят что это позволяет выделять даже слабый сигнал, там где он неочивиден и не виден. Про архитектуры отдельный разговор, обычный LSTM или трансформер это на мой взгляд не сложная архитектура. Плюс сложные нейросети умеют «детектировать» рыночные режимы, если они их уже видели и гораздо устойчивее к нестационарности (привет А.Г.).

Доп источники не анализируются, но сырой вход не тиковые данные, а полный full order log и его преобразования. В день система прожевывает более 60 Гб данных.

Почему не штаты — потому что неэффективностей тут больше, а умных участников меньше. Ну и привычка.

Добрый день. А что будет если Лонг отключить?

Спасибо, интересно, хорошая прибыль. 

А вообще помогает сложная нейросеть? Вектор из 461 фич, можно попробовать более простые методы, даже логистич регрессию, или простую нейросеть из нескольких слоев.

Вход — тиковые данные по N ликвидным акциям, и все? Т.е. доп источники финотчетность, новости и т.п. не анализируются?

И, почему рынок РФ а не США?

quanthill, triple-barrier да, оттуда, из Де Прадо. Барьеры стали хуже работать, да, но это тоже не главное. Если про рыночную проблему говорить — главная проблема — рынок стал менее однородным, в статегии есть support по «соседним бумагам» при выборе чем торгуем. Там стало гораздо больше шума, поэтому зачастую система выбирает неоптимальную бумагу. В 2025-начале 2026 рынок ходил гораздо более синхронно. Спасибо, но пока не понимаю как чинить, из-за второго, нерыночного фактора)

zhorzh, если бы только цифры, я бы может и оставил, но весной произошло одно фундаментальное событие которое и в теории сильно ломало эту стратегию и на цифрах тоже подтвердилось

Не сказать, что всё совсем плохо. Винрейт, конечно, несколько припал, но собственно, это не означает, что стратегия совершенно перестала работать, это вполне может быть в рамках допустимых отклонений поведения (ну как из 10 бросков монеты могут выпасть и 10 орлов и 10 решек и это тоже вполне допустимое поведение, вот из 20 бросков 20 решек/орлов — тут я бы призадумался).

Algo Hub 01, за предложение спасибо, но мне в целом понятно что сломалось и что можно оптимизировать

Algo Hub 01, я в статистике не указал, но средний профит сильно меньше лосса, винрейт в 60% это провал) А сломалась даже не основная модель, а комплекс моделька + выбор лучшей бумаги + ML для triple barrier (там все вместе короче)