Добрый день.
Последние дни очень раздражало постоянное закрытие в минусе Полюса среди более-менее ликвидных фишек ( особенно на фоне того, как золото бьёт исторические рекорды).
Решил приобрести в лонг бумагу, но прежде заглянул в интернеты. Нашел там следующую информацию:
«Напомним, что компания была исключена из индексов РТС 1 июля и должна быть исключена из индексов ММВБ 25 июля»
Таким образом, до 25 июля народ сбрасывает бумаги. После 25го у управляющих возможно будут проблемы с вложением в эти бумаги (например, если в структуру ПИФа должны включаться только те бумаги, которые входят в индекс ММВБ). Поправьте меня, если я не прав. 
Итого предварительная рекомендация — продавать :)

Новость висит на финаме, закрепленная сверху:
Сегодня завершается прием заявок на покупку акций ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ»
Обмусолили это уже со всех сторон. Но меня поразила фраза в конце:
Согласно оценкам аналитиков ИХ «ФИНАМ», справедливая стоимость собственного капитала ОАО «Платформа ЮТИНЕТ.РУ» составляет от 8,57 млрд руб. до 9,19 млрд руб. (или 429-460 руб. за 1 акцию).
Тут я вспомнил, что один хороший человек Mighty777 посчитал P/E компании при нижней и верхней границах размещения.
Напомню, тогда он поведал нам, что Р/Е = 108(!) по нижней границе размещения, Р/Е=145(!) по верхней. Нижняя граница — 145 рублей, верхняя граница — 195 рублей.
Получается, что при цене 450 рублей (СПРАВЕДЛИВОЙ) у нас P/E 300. AMZN отдыхает…

Гугл отчитался вчера и отчет превзошел все, даже самые смелые ожидания. 
Сегодня торгуется +12%, выдернув на открытии qqq вверх.
Как обычно бывает в таких случаях, будь то обвал CSCO на ужасающей отчетности, или сейчас выстрел GOOG на хорошей — индекс, в которую входит горячая бумага, все равно возвращается на уровни, у которых находятся остальные индексы.
Это произошло и сегодня.
Инфа для людей, которых торгуют америку и возможно, не просекли ещё возможность арбитража в таких ситуациях.
Итак, небольшой алгоритм по такой ситуации:
1) Ожидание отчетности крупной тяжеловесной идексной бумаги
2) Крайне позитивный/негативный  ёрнинг на пре-(пост-) маркете.
3) Продолжение той же тенденции на следующий день в случае пост-маркета.
4) Различие в % change у ETF на индекс, в который входит данная бумага, и остальными major indicies
5) Арбитраж односторонний — заключаем сделку в ETFке на индекс в сторону сокращения разницы в ценах. 

Распадская на 7% растет на слухах о покупке ВЭБом. 
У кого какие идеи?
Лично у меня возникают следующие вопросы:
1) Утка очередная (как с НЛМК)?
2) Нахрена ВЭБу такой непрофильный актив? Одно дело спасать рынок в 2008 году, скупая говнобумаги, но другое дело покупать целую компанию.
3) Теперь тренд в России на покупку неудавшегося или разваливающегося бизнеса за счет государства? Банк Москвы <<< ВТБ,  Распадская <<< ВЭБ, что следующее? Какой-нибудь порт типа НМТП купит Сбербанк? 

Добрый день.
Давно не писал, исправляюсь.
Честно признаюсь  - раскорреляция с SnP 500 нашего рынка меня тоже ввела в ступор и ничего не получается.
Решил поразмыслить на эту тему, и открыл для сравнения историю индекса SnP500 с совмещенным графиком индекса РТС.
Получилось следующее:



Мысли такие:
1)  В 5 случаях из 6 раскорреляция длилась достаточно недолго — буквально 2-3 недели. Соответственно вероятность того, что текущая раскорреляция будет продолжаться и дальше — меньше 20%.
2) В 5 случаях из 6 после периодов раскорреляции индекс SnP не останавливался в своём падении, и далее индекс РТС падал вместе с SnP.
3) Времена года и расположение орбит Сатурна никак не описывают возникновения раскорреляции.

( Читать дальше )