AntiKukl, да, только в крипте. Это же самый волатильный актив. Идеально для трендовых систем.

На форексе подобное лишено смысла. На золоте, индексах тоже плюсует конечно, но по ср. с криптой даже смысла нет торговать…

AntiKukl, ну у меня с 19:05 полный штиль. Позиции  в разных системах разные и ни в одной не меняются на таких графиках. Вон, на первом графике Вы же видите стрелку, где я один из шортов закрыл.

AntiKukl, хм...

Если пойму, то отпишусь...

С уважением

AntiKukl, хммм

На вопрос будем отвечать?
Или так, вату катать?

С уважением

AntiKukl, я тоже много чего читал

Переформулирую вопрос: сколько блоков цен из тиков, равных по долларовой сумме, должна прожевать торговая система, чтобы мы были уверены в ее доходности?

Ну или предложите свой критерий)

С уважением

AntiKukl, я вообще не уверен

что методы ТВиМС применимы к рынку (неоднократно писал про это).

Ну Ок. Поставлю вопрос  другим образом.

Какое количество сделок, совершенное ТС, позволяет предполагать ее прибыльность в будущем?

С уважением

P.S. Вот минутки как раз практически стационарны ))) (в широком смысле этого слова)

AntiKukl, ну нет, конечно

1. Активы непохожи
2. Про торговое время не понял. Тики используете?

Если вы про шляпу Мандельброта про нелинейность торгового времени — то в мусор это все, плз.

С уважением

AntiKukl, хммм

Так этот алго проверялся на разнообразнейших минутках на 16 активах вроде.

Потом я нашел ошибку в методике поиска экстремума нужного функционала (из-за сложных расчетов использовал упрощенную процедуру, которая в итоге оказалась неверной).

Но факт остается фактом — у меня есть пример алго, отлично работающего на тестовом периоде в 1000000 баров, и отвратительно работающего после его окончания.

Вопрос остается — сколько баров успешной торговли нужно, чтобы быть вполне уверенным в работоспособности алгоритма?

С уважением