Блог им. AlgorithmicTrading |Почему сейчас можно продавать (шортить) золото?

се дело в коктейле из растущей инфляции и экономики. Исторически в такую фазу (мы называем ее 2 фазой) наибольшим спросом пользуются акции циклического сектора и все акции, связанные с комодитиз (нефтянка, неблагородные металлы, уголь, добыча и так далее). Инфляция толкает цены на комодитиз вверх (они все выражены в долларах, а доллар падает), более высокие цены на сырье приносят больше прибыли, а рост экономики обеспечивает еще и увеличение спроса на продукцию. Золото выпадает из цепочки, так как наибольший спросом пользуется при падении экономики. Следовательно, инвестору надо избавляться от позиций в золоте в такой фазе и нагружать портфель циклическими компания и компаниями, получающими прибыль от роста цен на комодитиз. Именно это, кстати, и объясняет драйв российских акций и дальнейшее укрепление рубля.

А трейдеры могут шортить золото и доллар, добавляю эктра профит портфелю.

На графике года наглядна видна зависимость инфляции и цен на комодитиз.


Все в телеграм-канале https://t.me/joinchat/AAAAAFhM8TxBjXw05UX8hAПочему сейчас можно продавать (шортить) золото?


Блог им. AlgorithmicTrading |Редкая ситуация на рынках акций, бондов и золота

При прогнозе положительного прироста экономики инвесторы переносят деньги из защитных, но малодоходных классов, в акции. В данной среде статистически акции приносят больший доход. Так говорит классическая макроэкономика. Когда инвесторы ожидают падение темпа прироста экономики, то часть денег переносят в классы с меньшим риском: облигации и золото. Золото при этом — хедж против инфляции.

Следовательно, между акциями и бондами + золото по логике отрицательная зависимость. Но с января 2019 года наблюдается ситуация, когда все эти классы двигаются в одном направлении. На графике желтая линия это рынок акций, синяя бонды-трежариз и фиолетовая – золото. Все эти классы выросли в среднем на 16%. Из-за этого инвесторы получают смешанную и противоречивую информацию о будущем экономики. Нет единого мнения. Работу в данных условиях осложняют автоматические алгоритмы, которые создают 50-60% дневного объёма рынка акций. Алгоритмы покупают отклонения в цене, удерживая рынок в коридоре 10%.



( Читать дальше )

Блог им. AlgorithmicTrading |Price action на RIZ5. Уровни на пятницу 30 октября.

Сегодня ведь день рынок находился в тени импульсного бара 11 часов. Отличный день для скальперов, не очень для трендовых трейдеров. На дневке нарисовался внутренний бар по отношению к вчерашнему. Вопрос об успешности или не успешности пробоя боковика 85000 рынок отложил еще на один день. Важными будут уровни этого внутреннего бара — хай 85170 и лоу 83260. Удачный выход через один из этих уровней может привести либо к возобновлению медвежьего тренда, либо ко входу в боковик. 
Уровни для быков в принципе остались те же:  хай вчерашнего дня 86290 и 87810 — начало медвежьего движения. Плюс к ним добавился хай сегодняшнего дня 85170 и открытие бара 11 часов 84760, так как консолидация была внутри этого бара.  
У медведей поддержка лоу вчерашнего дня 82300 и 83390 — открытие импульсного бара в 16 часов  — начало бычьего движения. Далее уже 80000.

( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW