В следующие три года также стоит ждать менее масштабного ослабления рубля: 64,7, 66,9  и 68 руб. за доллар вместо ожидавшихся ранее 69,8, 71,2 и 72,7 руб. соответственно.

Минэкономразвития по-прежнему ждет снижения нефтяных котировок до $41–43 в следующие три года.

Итого: 2018г — 64,7*41-43= 2652,7- 2782,1 рублей за бочку Urals/ 2019г — 66.9*41-43=2742.9-2876.7 рублей за бочку Urals 2020г — 68*41-43=2788-2924 рублей за бочку Urals.

Напомню: Urals торгуется с дисконтом по отношению к brent как brent*0,85/0,95. Можно брать среднее — 0,9. 

Итоги: 1) Зависимость от нефти в абсолютном выражении в ближайшие три года будет незначительно, но расти. 2) В текущих условиях можем в ближайшее время увидеть курс 50*0,9*2702=60,04. 

Запятую ставьте сами.

В этом году заложена цена за бочку в  2700 рублей, что является ее минимальным значением за последние несколько лет. Еще в 2014 году это соотношение было 3600 рублей. Однако, что мы видим на рынке в настоящий момент? На момент написания поста $ стоит 60,60, а нефть 52,50 или 3181,5 рублей за бочку, что на 15% выше заложенных цифр. Рубль никак не реагирует на недавнее значительное повышение нефти. Если же мы взглянем на пару евро/рубль, там рост составляет уже более 12и рублей или 20% от минимальных значений. Основной наш по торговле — это европа. Именно ростом Евро в последнее время был обусловлен недавний всплеск инфляции. Торговый баланс стал отрицательным начиная с этого лета для РФ. Высокие выплаты долга в третьем квартале, доллары покупаются заранее. Ввод новых санкций уже произошел. Все это является давлением для нашего рубля, но это давление уже в цене.

На мой взгляд нефть на фоне санкций против Венесуэлы (а они я уверен последуют) и сокращению запасов в мире (а соглашение ОПЕК+ то работает) достигнет не менее 60$ уже к осени. Мои личные цели это 65$ (даже не спрашивайте почему). Что же можем иметь по итогу?

( Читать дальше )

Пару месяцев назад я покупал $ в районе 56,20-56,60. Сегодня по 59,70 был продан весь объем. На мой взгляд локально сейчас мы уйдем ниже предыдущих Low (56,20). Насколько — не знаю, но скорее всего так и будет. 

Причины?

1) Сказочный до… персонаж Левченко Володя проснулся в очередной раз! Поставил цели в 90 за вечно зеленую бумажку.
2) Демура (другой сказочный ши… персонаж) — резко сменил цели с 48и на новые вершины, хихикая, мол, снова он ошибся немного с целью и временем.
3) Персонаж Василий — все туда же. 
4) Нефть на мой взгляд в очередной раз показала всем пугайку ниже 45и и пошла наверх к 57и.
5) Я не фанат тех анализа, но  сегодня мы не смогли взять High в 60,50 и день закрывается (впрочем сам посмотрите как). Также мы уперлись в 200 дневную среднюю. В прошлый раз (середина ноября 2016) мы развернулись также.
6) Смартик по тихоньнку начинает армагедонить.

p.s. И задолбали со своими криптовалютами! Начал добавлять всех этих новых гуру в ЧС. Вообще впервые туда кого то занес. Невозможно. 

1) Вчера мне позвонил мой знакомый, кто купил доллары по 88 в сбербанке в январе 2016 (пик) и кто вчера их продал в том же сбербанке по 56 (новый пик видимо). Убыток более 3 млн рублей. Проклял все.

2) За вчера и сегодня в общественных местах (рестораны, кофейни, магазины) я ни раз услышал мнение диванных экспертов о том, что $ идет на 30 (ого!) рублей и пора продавать.

3) Огромное кол-во постов на смартлабе бьющихся в истерии. Даже г-н, которого обычно выпускают из дурдома по выходным сделал пост во вторник. Думаю, вы поняли о ком я говорю.

4) Вчера были самые высокие объемы с начала ноября и одна из самых высоких ваолатильностей за последний год.

5) Никогда за всю современную историю РФ (да и СССР видимо) наш деревянный не показывал существенный рост по отношению к своему американскому коллеге.Глобальный медвежий тренд.

p.s. Ниже у нас два уровня — 53,5 и 50. Выше — только космос. На 53,5 и 50 (если будет) я буду добирать позицию в равных объемах. Только кэш. Только лонг терм. Сильной девальвации не жду (это никому не нужно до выборов в 2018), а вот 64-66 локально мы можем увидеть и там закрепиться. В любом случае, текущие цены очень интересны для $.

Я же купил вчера по 56.90.

В 2015 году, когда наш ЦБ начал интервенции нефть развернулась через месяц и доллар начал расти сам собой. Интервениции отменили. Таким образом, можно предположить, что мы вновь начали пополнять резервы в конце тренда по рублю и нефти. Вывод — с середины марта будет окончательный разворот по доллару.

Вот такой нехитрый анализ-:)

Всех приветствую!

Вчера один из участников форума попросил меня привести данные с более глубоким горизонтом и по бОльшему кол-ву инструментов. Как на них бы вела система постоянного инвестирования. Я пообещал выложить их к выходным, но получилось ранее.

В расчете принимали участие три инструмента: ММВБ, sp500 и всеми любимый $ к рублю. Срок – 10 лет. Вполне себе такой срок. Инвестиционный. Как обычно по традиции каждую неделю вкладывается определенная сумма, торговля идет только в cash, long, позиции не фиксируются.

Также меня просили сделать из 10,000 рублей (это средняя сумма, которую я инвестирую еженедельно меньше, например, 1000), я же предлагаю смотреть на мои 10,000 как на у.е. Пусть у каждого будет своя у.е. У меня это 10,000, у кого то 1000, а кого то и 1 млн. Разница только в нулях.

После того как я подвел результаты исследования – расстроился, хотя результат был очевидным с самого начала, что наш рынок потерял 10и летие. 10 лет в никуда. Мы не обогнали ни инфляцию, ни курс $, ни депозиты. Однако, есть и положительные моменты в этом исследовании, которые меня вдохновили, впрочем, обо всем по порядку.

( Читать дальше )