Блог им. Alexvestor
Всех приветствую!
Вчера один из участников форума попросил меня привести данные с более глубоким горизонтом и по бОльшему кол-ву инструментов. Как на них бы вела система постоянного инвестирования. Я пообещал выложить их к выходным, но получилось ранее.
В расчете принимали участие три инструмента: ММВБ, sp500 и всеми любимый $ к рублю. Срок – 10 лет. Вполне себе такой срок. Инвестиционный. Как обычно по традиции каждую неделю вкладывается определенная сумма, торговля идет только в cash, long, позиции не фиксируются.
Также меня просили сделать из 10,000 рублей (это средняя сумма, которую я инвестирую еженедельно меньше, например, 1000), я же предлагаю смотреть на мои 10,000 как на у.е. Пусть у каждого будет своя у.е. У меня это 10,000, у кого то 1000, а кого то и 1 млн. Разница только в нулях.
После того как я подвел результаты исследования – расстроился, хотя результат был очевидным с самого начала, что наш рынок потерял 10и летие. 10 лет в никуда. Мы не обогнали ни инфляцию, ни курс $, ни депозиты. Однако, есть и положительные моменты в этом исследовании, которые меня вдохновили, впрочем, обо всем по порядку.
Индекс ММВБ за 10 лет.
Максимальная просадка – 80%.
Значения индекса – 1367-1986. Рост 45%.
Теперь взглянем на тот же индекс ММВБ при регулярном инвестировании.
Сухие цифры:
ММВБ 10 лет
Собственных денег вложено – 5,170,000
Дивидендов получено – 1,049,000
Текущий капитал с учетом реинвестирования дивидендов – 8,646,000
Без реинвестирования – 7,285,000
Максимальная просадка – 65%.
Как видим график нашего эквити намного более плавный чем сам ММВБ.
Просадка меньше.
Доходность выше.
Результат более чем приличный для очень простой системы.
Однако почему я говорю о потерянном десятилетии для фондового рынка? А вот почему!
Это инвестиции в $. Только цифры.
Всего про инвестировано – 5,170,000 рублей
Текущий капитал – 10,240,000 рублей
Накоплено на депозитах – 20,170$ (ставка 2%)
С учетом депозитов (курс 65) капитал – 11,500,000 руб
Другими словами, обычная покупка $ для рядового россиянина более выгодна в плане роста своего капитала (а главное более понятна!!!) чем инвестиции в ФР РФ. Правда, стоит отметить, что весь рост капитала фактически пришелся на девальвацию. Волатильность явно выше. Тем не менее история не терпит сослагательных наклонений. $ победил, хотя проигрывал бОльшую часть времени.
Ну а теперь о приятном. Я провел исследования на SP500. Как мы знаем он торгуется в $, т.ч. принцип тот же – каждую неделю инвестируем у.е. но делим на курс ЦБ и вот результат!
СП500 В РУБЛЯХ.
Все про инвестировано – 5,210,000
Текущий капитал – 16,400,000. (17,400,000-17,900,000 с дивидендами примерно будет)
Дивиденды в год на текущий момент — не менее 400,000 рублей!
Результат получен БЕЗ реинвестирования дивидендов и их учета в ЦЕЛОМ по причине моей лени ;-) но думаю реально больше на 1-1,5 млн. Впрочем, и так видно, что результат более чем достойный.
Нижний график это sp500 в $ при регулярном инвестировании.
А вот дивиденды в $
Ну а вот и сам SP500 за это время
СП500 купил и держи
1335-2139.
Максимальная просадка – 55%.
Какие из всего этого выводы?
10 лет мы просрали
Позиция любителей $ в РФ понятна и подкреплена фактами ($ опередил фанду и без риска!)
Вложения в фондовый рынок ВЫГОДНЕЕ чем в $, но к сожалению, не в НАШ ;-(
Выводы для себя:
Буду изучать статистику дальше на более сложных портфелях.
Буду расширять географию вложений как и планировал.
Буду оставаться оптимистом.
Че еще? Ставим лайки, подписываемся на канал… J))
Всех благ, друзья!
а кукл об эту толпу покупающих долбанов обкэшется.
10 тыр сейчас и 10 тыр в 2006 — две большие разницы.
В начале своего пути отрывать от себя 10 тыр еженедельно — совсем другая песня. А в 2008 можно и инфарктик получить небольшой. Ну или что-нибудь ещё нервно-паралитическое.
А теперь мы возьмем какую-нибудь тривиальную стратегию на двух МА — и получим ракету. Особенно с реинвестом если.
Йонатан Берсон, покажите мне 100 чистых инвесторов, которые торговали по схеме "заносить 10 тыр раз в неделю". И мы посмотрим насколько дофига они заработали этим алгоритмом.
вся эта стратегия работает только на растущем рынке, посчитайте если не ошибаюсь 30-40 годы вложение в Американский рынок и с 75 по 90
Там по 15-20 лет на месте топтались.
Так доллар в 30-40 вые это — огого!!!!
а этот же доллар в 75 — говно!
**
Могу разочаровать еще больше
если вкладывать деньги в золотой лом или в Золотые ГПЗ, то будет еще лучше.
отношение примерно как 7:8
т.е вложения в золото на 1/7 всё же прибыльнее получается.