Блог им. Alexvestor

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

Всех приветствую!

Вчера один из участников форума попросил меня привести данные с более глубоким горизонтом и по бОльшему кол-ву инструментов. Как на них бы вела система постоянного инвестирования. Я пообещал выложить их к выходным, но получилось ранее.

В расчете принимали участие три инструмента: ММВБ, sp500 и всеми любимый $ к рублю. Срок – 10 лет. Вполне себе такой срок. Инвестиционный. Как обычно по традиции каждую неделю вкладывается определенная сумма, торговля идет только в cash, long, позиции не фиксируются.

Также меня просили сделать из 10,000 рублей (это средняя сумма, которую я инвестирую еженедельно меньше, например, 1000), я же предлагаю смотреть на мои 10,000 как на у.е. Пусть у каждого будет своя у.е. У меня это 10,000, у кого то 1000, а кого то и 1 млн. Разница только в нулях.

После того как я подвел результаты исследования – расстроился, хотя результат был очевидным с самого начала, что наш рынок потерял 10и летие. 10 лет в никуда. Мы не обогнали ни инфляцию, ни курс $, ни депозиты. Однако, есть и положительные моменты в этом исследовании, которые меня вдохновили, впрочем, обо всем по порядку.

 

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

Индекс ММВБ за 10 лет.

Максимальная просадка – 80%.

Значения индекса – 1367-1986. Рост 45%.

 

Теперь взглянем на тот же индекс ММВБ при регулярном инвестировании.

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

Сухие цифры:

ММВБ 10 лет

Собственных денег вложено – 5,170,000

Дивидендов получено – 1,049,000

Текущий капитал с учетом реинвестирования дивидендов – 8,646,000

Без реинвестирования – 7,285,000

Максимальная просадка – 65%.

 

Как видим график нашего эквити намного более плавный чем сам ММВБ.

Просадка меньше.

Доходность выше.

Результат более чем приличный для очень простой системы.


А ну и рост дивов по годам:

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

 

Однако почему я говорю о потерянном десятилетии для фондового рынка? А вот почему!

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

Это инвестиции в $. Только цифры.

Всего про инвестировано – 5,170,000 рублей

Текущий капитал – 10,240,000 рублей

Накоплено на депозитах – 20,170$ (ставка 2%)

С учетом депозитов (курс 65) капитал – 11,500,000 руб

 

Другими словами, обычная покупка $ для рядового россиянина более выгодна в плане роста своего капитала (а главное более понятна!!!) чем инвестиции в ФР РФ. Правда, стоит отметить, что весь рост капитала фактически пришелся на девальвацию. Волатильность явно выше. Тем не менее история не терпит сослагательных наклонений. $ победил, хотя проигрывал бОльшую часть времени.

 

Ну а теперь о приятном. Я провел исследования на SP500. Как мы знаем он торгуется в $, т.ч. принцип тот же – каждую неделю инвестируем у.е. но делим на курс ЦБ и вот результат!

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

СП500 В РУБЛЯХ.

Все про инвестировано – 5,210,000

Текущий капитал – 16,400,000. (17,400,000-17,900,000 с дивидендами примерно будет)

Дивиденды в год на текущий момент — не менее 400,000 рублей!

Результат получен БЕЗ реинвестирования дивидендов и их учета в ЦЕЛОМ по причине моей лени ;-) но думаю реально больше на 1-1,5 млн.  Впрочем, и так видно, что результат более чем достойный.

Нижний график это sp500 в $ при регулярном инвестировании.

А вот дивиденды в $

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

Ну а вот и сам SP500 за это время

 

Потерянное десятилетие (ММВБ,$,S&P500). Итоги инвестирования.

СП500 купил и держи

1335-2139.

Максимальная просадка – 55%.

 

Какие из всего этого выводы?

10 лет мы просрали

Позиция любителей $ в РФ понятна и подкреплена фактами ($ опередил фанду и без риска!)

Вложения в фондовый рынок ВЫГОДНЕЕ чем в $, но к сожалению, не в НАШ ;-(

 

Выводы для себя:

Буду изучать статистику дальше на более сложных портфелях.

Буду расширять географию вложений как и планировал.

Буду оставаться оптимистом.

 

Че еще? Ставим лайки, подписываемся на канал… J))

 

Всех благ, друзья!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★16
36 комментариев
да уж:-) тотальный профит одним словом.
avatar
AlexVestor, Мне кажется он болен чем то этот профит тотальный
avatar
kbrobot.ru, тотальный профит мошь родственник христианина?)))))
avatar
kbrobot.ru, А здоровый ли человек расписавшийся в своём бессилии взять профит с рынка и начавший околорыночный бизнес на глупых новичках и при этом рассуждающий какие действия приведут к извлечении прибыли с торгов?:)
а есть еще методики инвестирования, которые даже обгоняют S&P500 (напр., метод Питера Линча и другие).
avatar
Водитель_Пафнутьича, есть еще доги доу
avatar
Водитель_Пафнутьича, был бы рынок, а способ обогнать всегда найдется =)
avatar
Есть предположение что фонда РФ набирает разгон, а после снятия санкций взлетит как в 2000х
avatar
Владимир, тогда покупай пока дешево
avatar
Владимир, очень хочеться в это верить.
avatar
Владимир, 
а кукл об эту толпу покупающих  долбанов обкэшется. 
avatar
Водитель_Пафнутьича, кстати, на фондовом рынке США был такой же период потерянного десятилетия где-то в 70-е. про фондовый рынок Японии после 80х можно и не вспоминать
avatar
Водитель_Пафнутьича, а баксовые облигации до 7-8% доходили да и сейчас вроде около 5% есть евробонды
avatar
Хорошая статья.
avatar
Вложение в детей, вот где рост!  И это не дензнаки и не драгмет, а нечто большее.
-----------, особенно в рост детей от 0 до 18! в вес еще лучше! за первый год доходность 100% и более!
avatar
Да, следующие 10 лет могут быть с противоположным результатом.
avatar
Тотальный профит, сказочный долбоеб!:-)
avatar

10 тыр сейчас и 10 тыр в 2006 — две большие разницы.

В начале своего пути отрывать от себя 10 тыр еженедельно — совсем другая песня. А в 2008 можно и инфарктик получить небольшой. Ну или что-нибудь ещё нервно-паралитическое.

 

А теперь мы возьмем какую-нибудь тривиальную стратегию на двух МА — и получим ракету. Особенно с реинвестом если.

avatar
ch5oh, ракету может мы и получим, да только покажите мне хоть одного, кто на этом МА заработал вагон денег и теперь не знает куда их деть))
avatar

Йонатан Берсон, покажите мне 100 чистых инвесторов, которые торговали по схеме "заносить 10 тыр раз в неделю". И мы посмотрим насколько дофига они заработали этим алгоритмом.

 

avatar
Есть еще портфель лежебоки Сергея Спирина с долями вложения в акции, облигации и золото, с ребалансировками раз в год, есть еще вложения в дивидендные акции (Лариса Морозова), механические и активные подходы с ребалансировкой (Олег Клоченок). У последнего вроде как получалось что вложения в доллары не отбивает даже инфляцию, а вложения в так называемые доходные акции минимум вдвое превосходит инфляцию. 
avatar
Spoki, надо будет изучить
avatar
статья конечно интересная, но :
вся эта стратегия работает только на растущем рынке,  посчитайте если не ошибаюсь 30-40 годы вложение в Американский рынок и с 75 по 90 
Там по 15-20 лет на месте топтались. 
avatar
Skifan, 
Так доллар в 30-40  вые это — огого!!!!
а этот же доллар в 75 — говно!
avatar
Спасибо вам за ответ! и
**
Могу разочаровать еще больше
если вкладывать деньги в золотой лом или в Золотые ГПЗ, то будет еще лучше.
отношение примерно как 7:8
т.е вложения в золото на 1/7 всё же прибыльнее получается.
avatar
вообщем самые выгодные вложения получаются в американский рынок

теги блога AlexVestor

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн