Ох, не спалось после вечерних посиделок с опционщиками! За последний год эта идея настолько витала в опционном воздухе, что хоть топор вешай! Сделать опционные посиделки с разбором полетов человек на 20, старичкам пообщаться, новичкам подучиться. 

Кто конкретно предлагал? Да, пожалуйста, назову: дядя Миша Гусев ака Дебтумофф, Илья Алхимов (13insiders.com), Сергей Елисеев (option-lab.ru), Антон Медведев, Ирина Шенцева (allderivatives.ru). Ну а божественный пинок совершили Андрей Крупенич и Эдуард Ланчев. Надеюсь, что все инициаторы поучаствуют и поделятся торговыми плюшками!

Итак, 27 мая ждем всех серьезно настроенных на опционы на кружок практического фан-трейдинга ОПЦИОННЫЕ ПЛЮШКИ в Москве.
Уже идут: Алексей Чесноков, НеГрустин, Андрей Напалков, Эдуард Ланчев, Алексей Каленкович, Андрей Крупенич (мне не приснилось?!?) и я. Регистрироваться по ссылке. Для первого раза денег не берем, а чаем с плюшками угощаем! <3

( Читать дальше )

Коллеги, а кто участвует в первом ОПЦИОННОМ Алгоритмусе или собирается? Интересно Ваше мнение, кому и почему это надо.

Речь вот об этом конкурсе:

Как?
1. Зайти на страничку mfd.ru/2014
2. Зарегистрироваться в конкурсе,
3. Создать стратегию, указав название и начальную сумму,
4. Подключить сервис следования к терминалу или роботу по простой инструкции.
Кто?
— трейдеры фьючерсами, использующие опционы для хеджирования,
— опционные трейдеры,
— управляющие.
Конкурс «Алгоритмус 2014» длится до середины июня, а регистрация до середины мая
Зачем?
Все участники, показавшие свое мастерство — прибыль, навсегда войдут в историю биржевой торговли. Победитель номинации получит диплом от биржи. Это возможность начать свое инвестиционное дело: трансляцию своих сигналов подписчикам, готовым покупать их.
 

ЗАДАЙТЕ ВОПРОС КИРИЛЛУ ИЛЬИНСКОМУ. Мы готовим общественное интервью! 


10-я лекция Кирилла Ильинского была посвящена современным методам и этапам аллокации инвестиционных активов. Сколько брать риска? Что покупать (продавать)? И как? Вот ключевые вопросы, ответы на которые г-н Ильинский ищет, используя инструментарий высшей математики.

Интересные моменты:
— после 2008 года фокус на диверсификацию активов как таковых сменился фокусом на диверсификацию факторов, поддерживающих тот или иной актив;
— regrets (сожаление) как термин, объясняющий, почему управляющему ни в коем случае не стоит просаживать базовый капитал клиента
— классическая структура опционного портфеля: большая доля купленных опционов хеджирует портфель, в то время как малая доля проданных зарабатывает доход.



( Читать дальше )

Попробую описать доклады и намекнуть, какие видео стоит смотреть внимательно. Простите, если субъективно обижу кого-то. Пожалуйста, спорьте.
Была во второй раз (первый — в сентябре 2013 в Москве). Почему мне нравится? Я торгую много лет, в целом успешно, но время от времени, совмещая с работой. Если опционами, то направленно. Поэтому не считаю себя продвинутым трейдером, нахожусь в поиске, готова примерять и стиль скальпера, и стиль инвестора. Народную опционную конференцию мы стараемся делать специализированной и интересной опционщикам, которые уже состоялись или хотя бы изучили теорию и попробовали себя в рынке. А на конференциях Смартлаб говорят обо всем.

Бэкграунд. Я экономист-международник, десять лет строила финансовые модели и отвечала за отчетность по международным стандартам в телекоме и финансовых компаниях. Торгую российские акции и ФОРТС, совмещая с работой, с 2005 года. 

( Читать дальше )

Скромный грааль дяди Миши — временной распад (продажа тэты) и нейтральные позиции, которые он умеет вовремя вывернуть в направленные. Умеет убедить на пальцах, что не нужно досконально знать опционную математику, а достаточно понимать суть инструмента.



Как Mikle Debtumoff  удалось пережить 3-е марта с 50-миллионным портфелем? Какие фишки в торговле тэтой и что он думает о недавнем своем выходе на Америку через Freedom finance? Eдет в Питер 22-го марта на НОК-7 мотать на ус новые торговые идеи и отвечать на вопросы любопытных коллег — модератора круглого стола Анатолия Радченко, товарища по пьедесталу Битвы Титанов Антона Медведева и всех, кто там с нами будет!
Опционная биография: http://lowrisk.ru/speakers/mikle-debtumoff/

МАКСИМ ПОЗНЯК – автор действующего индекса волатильности RVI и один из соавторов новой формулы, которую мы обсудим в первой секции НОК-7 вместе с Московской Биржей. Узнаем, что мешает нынешнему индексу RVI быть «абсолютным божеством», почему 30-дневный период усреднения был невозможен при его запуске и почему нужен сегодня. И как на всём этом заработать!


В 2014 он празднует 10-летний юбилей в команде ОТКРЫТИЕ-Брокер, где он отвечает за работу на срочном рынке. За плечами много достойных дел, благодаря которым ОТКРЫТИЕ-Брокер входит в лидеры: собственная оценка опционных рисков, советы по балансировке позиции, адекватное поведение при маржин-колле и даже опционный деск для физлиц.
Опционная биография: http://lowrisk.ru/nok/maksim-poznyak/

Специально для участников НОК-7 везу в Питер свежую книгу Чекулаева. По блату как главред. :-) Цена на Конференции 500руб (в Интернете стоимость 605-620руб. с доставкой Почтой)

 
Совсем недавно вышла книга известного опционного трейдера и автора лучших справочников по опционной торговле — Михаила Чекулаева. Книга «Финансовые опционы. Справочник-путеводитель» — это новое универсальное пособие, где трейдер сможет найти все: от основ теории и до описания почти всех известных стратегий. Справочник достаточно подробно описывает все основные опционные стратегии и фигуры и будет удобен тем, кто только начинает торговать опционами. В то же время и профессионалы опционного рынка найдут здесь для себя полезную информацию.
Михаил Чекулаев — легендарный российский автор, на чьих книгах выросло нынешнее поколение опционных трейдеров. Физик по образованию, он доступно объясняет наиболее важное и ценное из огромного объема теоретической и практической информации, имеющей отношение к финансовым опционам.


( Читать дальше )

Как нам стало известно, +Анатолий Радченко уже год торгует свои фондовые прогнозы почти исключительно на опционах.
На НОК-7 Толя едет модерировать круглый стол «Направленные стратегии на опционах», на котором вместе с +Михаил Гусев, +Андрей Крупенич, Романом Сульжиком и другими мы обсудим нюансы использования опционов вместо акций и фьючерсов, хедж и оптимизацию риска и доходности.
На НОКе эта тема заявляется впервые!

Опционная биография звезды русскоязычного трейдинга, в которой нет ни слова про Джигурду и миллионы в управлении:http://lowrisk.ru/speakers/anatolij-radchenko/

И снова квант ОЛЕГ МУБАРАКШИН в эфире НОК-7 с докладом «Инструментарий маркет-мейкера: метод Vanna-Volga»!
Да, Олег — активный трейдер и маркет-мейкер ИК ОЛМА на валютных опционах MOEX. После удивительного доклада на НОК-6 он получил заказ от Андрея Дронина (ОЛМА) на расчеты перформанса и оптимизацию различных опционных стратегий. А в ноябре Олег начал торговать свои стратегии в команде Андрея Никитина (ОЛМА).
Расчёт баллов по новой Программе ранжирования маркет-мейкеровМосковская Биржа показал, что ОЛМА в лидерах (2-е место, январь 2014), и трейдинг не подвёл – более 40% годовых по портфелю за первые два месяца 2014. Молодец Олег!


Опционная биография: http://lowrisk.ru/speakers/oleg_mubarakshin/

Говорит, что когда все охвачены страхом, ненаправленная торговля дает отличные возможности для заработка тому, кто сумеет сохранить голову  холодной. Был почти на всех НОКах. Управляет большими деньгами ($15М). Построил одну из самых стабильных управляющих команд на опционах Xpira Group. В 2010 году она заняла 2-е место в Кубке ММВБ по срочному рынку. В 2013, 2014 годах — призёр Битвы Титанов.

Прогнозы на 2014. «Целевая доходность зависит от рынка – по РФ цель 30%, по США – 20-25%». Ловим г-на Метёлкина на слове и принимаем ставки, что же покажет Xpira в бурном 2014? Будем задавать ему вопросы во второй секции НОК-7!
Опционные советы от Алексея:
— не доверять прогнозируемости рынка
— быть готовым к любому развитию событий, в том числе форс-мажорному
— заранее иметь план действий


Опционная биография: http://lowrisk.ru/nok/aleksej-metelkin/