Вчера 18-го мая ФРС опубликовали протокол последнего заседания FOMC в апреле. Сразу после публикации ожидание повышения ставки в июне подскочило с 4% до 30%. В словах ФРС прослеживается желание некоторых членов комитета по монетарной политике ФРС действовать более агрессивно, впрочем комитет постарался прийти к чему-то общему:

«Большинство членов комитета ФРС по монетарной политике высказали мнение о том, что если экономические данные продолжат демонстрировать стабильное улучшение, рост экономики во втором квартале ускорится, условия на рынке труда продолжат улучшаться, а инфляционное давление продолжит расти в сторону 2%-ой цели регулятора, то повышение целевого уровня процентной ставки ФРС в июне будет обоснованным»

На этом общая позиция членов FOMC и закончилась, т.к. часть участников хотят повышать 3 раза ставку в 2016 году, а некоторые не хотят повышать вовсе. Таким образом, ФРС берет тайм-аут для отслеживания макроэкономической статистики. 19-го мая вероятность повышения ставки в июне закладывалась рынком так:

( Читать дальше )

В этом году динамика рубля уступала только бразильскому реалу. С начала года нефть скорректировалась почти на 50%, укрепив рубль. Корреляция активов находится на рекордном значении около 0,81 (уровень 1 означает абсолютную прямую зависимость активов). Аналитики Societe Generale видят сопротивление роста рубля на уровне 65-67 рублей за доллар США, пишет 8banks.

«С тактической точки зрения, покупка доллара на данных уровнях выглядит привлекательной ввиду увеличения риска интервенции со стороны центрального банка»

— сказал Евгений Кошелев, аналитик из Societe Generale, Москва.

Пара рубль/доллар отскочила от 200-дневной MA (USD/RUB 66,6876), пробой которой открывал дорогу к целям ниже, пишет 8banks. Также давление на российскую валюту оказали трагические события в Брюсселе, после которых инвесторы спешно начали избавляться от рисковых активов. Импульс ралли нефти также теряет свою силу, что сказывается на динамике российской валюты.

«Учитывая то, что ралли цен на нефть начинает терять свой импульс, я считаю, что рублю будет сложно продолжить свой рост выше области 66-67 рублей за доллар»

— сказал Петр Матис, стратег по валютам развивающихся стран из Rabobank, Лондон.

«Спрос на рисковые активы, скорее всего, сегодня снизится в связи с трагическими событиями в Брюсселе, которые произошли этим утром».

EUR/USD в течение дня: Тренд остается бычьим. 
Наша точка разворота находится на уровне 1,1240.
Наше предпочтение: покупать выше 1,1240 с целевыми точками 1,1345 и 1,1375.
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,1240 откроет путь к 1,1200 и 1,1165.
Анализ: RSI теряет свою медвежью динамику.





GBP/USD в течение дня: Tенденция остается бычьей. 
Наша точка разворота находится на уровне 1,4360.
Наше предпочтение: покупать выше 1,4360 с целевыми точками 1,4510 и 1,4575.
Альтернативный сценарий: прорыв вниз уровня 1,4360 откроет путь к 1,4290 и 1,4200.
Анализ: даже не исключая из внимания возможность продолжения консолидации, следует отметить, что она будет незначительной.

( Читать дальше )

Ниже комментарии Barclays по парам EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD и NZD/USD.

EUR/USD: никаких изменений. Цели 1,0850 и 1,0710.

( Читать дальше )

HSBC Holdings Plc на этой неделе предупредил, что возросли риски, что Банк Японии может начать продавать иены или снижать процентные ставки.

Иена вчера оказалась на максимумах октября 2014 года из-за массовой паники на рынках. Учитывая, что Банк Японии совсем недавно ввел отрицательные ставки, весь эффект от этого шага нивелирован. На рынке ходят слухи, что Банк Японии общался с коммерческими банками и намекал на пересмотр валютных позиций, припугивая интервенцией.

«В данной ситуации власти могут провести небольшую интервенцию, учитывая скорость и масштаб укрепления иены в последние несколько дней»

— сказал Кен Диксон, директор по инвестициям на валютном рынке из Standard Life Investments, Эдинбург (активы по управлением составляют примерно 390 млрд. долл.).

Технический анализ на сегодня от 8banks.

EUR/USD покупка. Цели 1,12 и 1,125.

( Читать дальше )

Аналитики DB ожидают оттока капитала из страны из-за введения отрицательных ставок и падения доходности японских гос.облигаций. И как результат видят цель в 125 по паре USD/JPY.

EUR/USD: покупка. Цели 1,0925 и 1,094.


GBP/USD: покупка. Цели 1,444 и 1,4465.

( Читать дальше )

Прогноз в рамках сессии в США.

EUR/USD: продажа. Цели 1,081 и 1,0785.


GBP/USD: покупка. Цели 1,4318 и 1,435.

( Читать дальше )