РУБЛЬ БЮДЖЕТ 2024 Военная экономика Как измерить страх (RVI индекс страха, ниже среднего) Портфель

Рост с начала 2023г. 79%

Опережение индекса полной доходности Мосбиржи (включая дивиденды) на 27%.

Портфели EXCEL с датами и весами по каждой позиции

(прозрачно и честно) -

в закрытом канале.

Какой у меня портфель – рассказываю в ролике,

всего лишь за 11 минут.

В США – падение, но на нашем рынке страха нет.

Как измерить страх:

RVI по индексу РТС — это индекс страха

(аналог VIX по S&P500).

Индекс RVI = 29 (т.е. по РТС – обычный боковик).
Индекс волатильности российского рынка (RVI) -

индикатор ФОРТС, который

рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.

При расчёте индекса, используются цены ближайшей и следующей за ней серий опционов со сроком до экспирации более 30 дней.

Снова падает рубль.

Судя по среднесрочному падающему тренду в индексе RGBI (индекс ОФЗ),

Ставка ЦБ России будет расти (возможно, на пике будет и 15%).

Почему гос. банки, МинЭК и гос. чиновники постоянно прогнозируют укрепление рубля.

Почему не серьёзно отношусь к таким прогнозам.

Как говорится, «perception is reality» («восприятие – это реальность»).

СБЕР: прогноз высоких дивидендов заложен в бюджет на 2024г.

ВОЕННАЯ ЭКОНОМИКА.

Вспоминаю историю (Гражданская война США, Первая Мировая, Вторая Мировая, Вьетнамская войны):

как участники боевых действий девальвировали национальные валюты.

Проект бюджета России на 2024г.: рост расходов на оборону 68% к 2023г.

Каждый третий бюджетный рубль – на оборону.

Высказываю своё мнение о рубле:
рубль, конечно, «мягкая» валюта и, думаю, продолжит падение.

ФОРТС.

Много возможностей связаны с неэффективностями на валютных фьючерсах и опционах.
бэкфордация Si, Ei,

ВСЁ ЭТО — В ОДНОМ РОЛИКЕ, ЗА 11 МИНУТ.

Портфель в EXCEL с весами и датами по каждой бумаге –
в закрытых канале и чате (приглашаю ВАС):
все ходы записаны, честно и прозрачно.

Искренне желаю Вам Здоровья и Успеха !

С уважением,
Олег.