Изменения в индексном портфеле, чтобы шёл лучше индекса
Более 90% фондов идут хуже индекса.
При этом, в индексе есть и растущие, и падающие компании (и по капитализации, и по весу в индексе).
Алгоритм для обсуждения (сырой, смысл — в идее).
Индекс Мосбиржи — это на сегодня 44 компании.
Для всех 44 компаний считаем вес в % на день расчёта плюс умноженное на 2 изменение веса в индексе за последний год.
Выкидываем компании с весом менее 0.5%.
Веса тех компаний, которые остались, пересчитываем в пропорции, чтобы ИТОГО получить 100%.
Можно придумать и много других аглоритмов.
Смысл: увеличить вес компаний, которые в индексе растут и уменьшить вес компаний, которые в индексе падают.
Те, кто быстрее рос, часто и быстрее падают на коррекции.
Точка входа — это совсем другой вопрос, не в этом посте.
Пишите комментарии.
С уважением,
Олег.
Только считаем не изменения цены, а изменения доли в индексе.
Если человек держит индексный портфель, ему тоже придётся перетряхивать по индексу.