Блог им. OlegDubinskiy

Дефицит юаней сохраняется. Один из способов заработать

RUSFAR CNY
Дефицит сохраняется

Данные за 13.09,
за 16.09 на сайте Мосбиржи почему — то нет
Дефицит юаней сохраняется. Один из способов заработать

Источник:
www.moex.com/msn/ru-rusfar

Как заработать.
3 способа.

1.
Фонд денежного рынка на юань,
SBCN по дневным
(сегодня рост на 1,7%)

Дефицит юаней сохраняется. Один из способов заработать


2.
Если Вы считаете, что ослабление рубля продолжится.

По юаню — бэквордация.
Дальний фьючерс дешевле ближнего и дешевле вечного
В моменте,
CNYRUBF = 12,942
CNY-9.24 = 12.745
CNY -12.24 = 12.951

3.
Арбитраж CNYRUBF — CNY-12.24



С уважением,
Олег

★3
21 комментарий
Почему-то о рисках ничего не написали. Юань потому и стоит дорого взять в долг на рынке, потому что вменяемые агенты не хотят его держать. Узкоглазые заморозят в пять минут — и будет как с долларом с 22-го года.
avatar
Третий пункт как реализовать?
Спред между вечным и декабрьским сейчас примерно 1.7% в пользу вечного.
Опишите прибыльный арбитраж, пожалуйста?
А если он ещё и выше безрисковой ставки в LQDT будет — вообще классно
Дюша Метелкин, 
именно третий — самый выгодный
(пока фандинг в вечном юане был 2 недели отрицательный) 
Олег Дубинский, вы же в настоящем времени пишете. Сейчас где там арбитраж?
Дюша Метелкин, дык тут вроде всё стандартно: шорт ВФ/лонг Ф. Только не факт, что они сойдутся — впереди 12 октября и т.д. И фандинг сейчас минус 1 копейка, но может знак поменять уже завтра…
avatar
lomm, и сколько ж мы получим за три месяца, когда они сойдутся?
Больше отдадим за временной распад
Дюша Метелкин, ну дык… я об етом и написал)
avatar
lomm, то есть совет дрянной.
Как, впрочем, и первый. Какой смысл отдавать кому-то комиссию, если можно сделать то же самое самому — купить юаневые облигации.
Под номером «2», впрочем, совсем беда — там «способ заработать» и вовсе потерялся между трёх чисел...
Его просто забыли написать…
Дюша Метелкин, не, ну отличие фонда от облигаций в относительной ликвидности (там, правда, пока объёмы не очень большие, но тем не менее) и текущей (типа купонной) доходности, КМК. 
А по второму варианту, как я понимаю, там просто направленная позиция по Ф вместо БА…
avatar
lomm, зачем тогда там вот эти слова: «Дальний фьючерс дешевле ближнего и дешевле вечного»?
Дюша Метелкин, что за временной распад в лонге фьюча находящегося в бэквордации?
при схождении вы получите 200 пунктов на контракт.
при возможном возврате контанго- еще 50-200 пунктов.
Т.е. до 400 рублей прибыли на фьюч с ГО около 1200 рублей (если у вашего брокера включено сальдирование). Если нет, то ГО 1200 за квартальный+1000 за вечный.
Иван Иванов, погодите ка.
Какой возврат контанго?
К экспирации декабрьского фьючерса они должны сойтись, разве не так?
Дюша Метелкин, а вам почему-то хочется именно три месяца ждать? Месяц назад декабрьский фьюч был в контанго 250 пунктов к споту. Если вдруг 13 октября возникнет контанго в пару сотен пунктов вы считаете нужно ждать его обнуления, а не закрывать прибыль ? 
оригинальный взгляд
Иван Иванов, потому что я оцениваю ситуацию с точки зрения безрискового арбитража, как это представляет автор.
А не подбрасываю монетку, как предлагаете вы
Дюша Метелкин, риск получения прибыли...

Иван Иванов, и получения убытка
lomm, и что ж произойдет 12 октября? отменят фьючерсы на юань как отменили сишку после запрета торгов долларом? 
а… ее же не отменили…
Иван Иванов, сишку не отменили.
Но арбитраж с валютой недоступен.
Обороты в ней упали кратно
Знатная тема, только никто не просекает как этим пользоваться есть бонус к фандингу еще высокий коэффициент маржирования как сумма плеча обеих ног так там вообще доходность улетает есть смысл даже брать кредит под ставку 40% в банке в рублях.
Григорий Старцун, а в чём конкретно «знатность» данной темы, не могли бы пояснить? на конкретных, тык скыть примерах?
avatar
lomm, Что я должен пояснять не понимаю, лучше вам вклад порекомендую сейчас на фин услугах 21% дают, очень выгодно.

теги блога Олег Дубинский

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн