Попробую разобрать реальную корреляцию между ними на примере моих реальных сделок.
Ответ на критику меня, а так же московской биржи в отношении контракта U500 от нашего коллеги.
https://smart-lab.ru/blog/515195.php

24.12.18 было куплено 100 контрактов U500(USH9) по 1801,5. Поискал в архиве скринов которые делаю периодически, видно только 80 контрактов, но в целом было 100.


Стоимость 1 контракта судя по Таблице сделок 123 010,6
Общая позиция соответственно 123 010,6*100=12 301 060 руб.

Для последующего сравнения корреляции с E-mini S&P 500 находим стоимость 1 контракта на то время, однако в США был короткий день перед Рождеством и последняя свечка закрыта в 21:10 со значением 2342. В это время U500 торговался на уровне 1808.Так как я купил в период между 23:31 до 23:42 по цене 1801,5, то это примерно соответствует 2333 пунктов по E-mini.
Исходя из официально спецификации 1 контракт E-mini в деньгах равен 50*текущее значение, т.е. получаем 50*2333 = 116650$.

( Читать дальше )