Кто такой этот Марковиц и почему его портфель — оптимальный?

(Представь, что ты в 1950-х. Брюки-дудочки, рок-н-ролл, а Гарри Марковиц сидит в библиотеке и придумывает, как не потерять все деньги на бирже. И ведь придумал! За это ему потом Нобелевку дали.)

Кратко о Гарри Марковице – парне, который научил мир не играть в рулетку с инвестициями

— Родился в 1927 году в Чикаго (нет, мафия была не против его, он спас деньги многих людей).

— В 25 лет написал статью, которая перевернула финансы. Потом все ахнули и сказали: «Так вот как надо инвестировать!»

— Получил Нобелевскую премию в 1990 году (деньги, кстати, вложил с умом – наверное, по своей же теории).

Суть теории — не класть все деньги в «акции маминой подруги»

(Мамина подруга сказала, что «эта акция точно взлетит»? Марковиц бы ей не поверил.)

🔹 Диверсификация — это когда ты не носишь все яйца в одной корзине.

— Пример: если вложишься только в нефть, а она упадёт – ты в минусе. Но если у тебя ещё есть акции IT, золото и облигации – упало одно, выросло другое.

( Читать дальше )

Почему трейдеры сливают депозит?

Ты наверняка замечал, что большинство трейдеров теряют деньги не потому, что не умеют анализировать графики, а потому, что их главные враги сидят… у них в голове. Да-да, это не злобные маркетмейкеры и не «заговор брокеров» — чаще всего мы сами закапываем свой депозит лопатой собственных эмоций. Давай разберём трёх главных вредителей.

Жадность — твой злейший друг

Представь: ты в плюсе +5%, рынок явно разворачивается, но внутренний голос шепчет: «Да ладно, подождём ещё немного, вдруг будет +20%?» И вот уже график разворачивается, плюс тает, а ты упрямо держишь позицию… пока не оказываешься в минусе.

Реальный пример:

В январе 2021 года биткоин резко вырос, многие трейдеры фиксировали прибыль. Но были и те, кто ждал «ещё чуть-чуть» — а потом курс рухнул на 30% за пару дней. Некоторые так и не отбили свои убытки.

Вывод: Жадность — это как алкоголь. В малых дозах — весело, в больших — просыпаешься в канаве без денег.

( Читать дальше )

Зачем вообще анализировать отчётность?

(Подходим к делу с улыбкой, но без потери смысла)

Чтобы не купить «кота в мешке»

Представь: твой друг продаёт тебе телефон. Говорит: «Он топовый, батарея держит неделю!» А на деле — аккумулятор садится за час. С компаниями та же история!

Почему это важно:

— Акции не лотерея. Если вложения — это ставки на спорт, то отчёты — твоя «статистика команд». Без неё ты играешь вслепую.

— Пример: В 2021 году акции GameStop взлетели из-за хайпа, но компания была убыточной. Кто не проверил отчёты — потом кусал локти.

(Шутка в тему: «Финансовые отчёты — это как медосмотр для бизнеса. Хочешь знать, здоров ли твой 'пациент'?»)

Где брать отчёты?

(Делаем акцент на простоте — как найти быстро и бесплатно)

Бесплатные источники:

— Россия:

— Официальные сайты компаний (ищи раздел «Инвесторам» или «Раскрытие информации»).

https://www.e-disclosure.ru/ — все отчёты по закону 115-ФЗ.

https://www.moex.com/ — данные по публичным компаниям.

( Читать дальше )

Можно ли начать торговать на бирже с небольших сумм или следует начинать с крупного счёта чтобы успешно зарабатывать, как я хочу?


Когда вопрос поставлен в таком ключе, сразу понятно, что:

Человек идёт именно «успешно зарабатывать», т.е. изначально выбирает не совсем верную дорогу.
Человек видит в фондовой бирже уверенную возможность быстренько разбогатеть. Прекрасно! Уже даже самым законченным оптимистам, давно понятно, что нельзя за три месяца 10 000 рублей преумножить в 10 000 раз, и потом весь остаток жизни пить коньяк Henri IV с флербургером в модных заведениях вместо того, чтобы ходить в смену на работу.

Человек совсем не в курсе про риски. Это означает, что через 3-4 месяца он всё потеряет и уйдет с биржи в злой депрессии, обвиняя вокруг всё и вся. Большие денежные счета не являются гарантом успеха на бирже. Результатом торговли — да, а обязательным правилом для старта торгов — нет. Мрачных случаев, когда кто-то потерял несколько десятков лямов на спекулятивных сделках, даже больше, чем топовых менеджеров на биржах Москвы и Санкт-Петербурга.

Теряют как трейдеры компаний, так и заигравшиеся миллионеры. Размер брокерского счёта не страхует от убытков. При этом, почти гарантированно попадание на первые полосы средств массовой информации, когда эти убытки происходят.

И не нужно остерегаться начинать с маленьких сумм. На 1000-5000 рублей тоже возможно приобрести акции или облигации, и они сразу начнут работать на вас. Это лучше, чем превратить их в пиво или апгрейд брони в танчиках. Основа здесь, это регулярность. Пусть всего по тысяче-полторы, но каждый месяц. Упёртая системность и сложный процент творят магическое чудо.

Проигрышная позиция у того, кто старается накопить миллион прежде, чем начать что-то делать. Выигрышная у того, кто начал делать уже сейчас. В конце концов, вы видели когда-нибудь человека, который пытается накопить холодильную камеру омаров до того, как открыть ресторан? Если вы любите и умеете готовить, если у вас есть сковородка и пара яиц, идите на какой-нибудь фудкорт и начинайте кормить всех желающих яичницей.

( Читать дальше )

Скальпирование рыночных инструментов.

Расскажите о скальпинге. Какова суть, на каких биржах работать, принцип заработка скальперов и т.д.

Само слово «скальпинг” произошло от древне-индейского слова(англ.scalp) “скальп” и в трейдинге означает быстрое снятие прибыли с не успевших обрасти жирком депозитов рыночных новичков.

Скальпинг — это совокупность спекуляций и полная противоположность долгосрочным инвестициям. Серьёзный инвестор покупает эмитент и держит его пять или десять лет. Скальпер же удерживает открытую позицию пять или десять секунд.

Scalping — это сверх быстрые спекулятивные сделки, задача которых закрыть позу с минимальной прибылью или c минимальными потерями. В среднем по статистике скальпер за торговую сессию, может совершить до тысячи и более сделок и при этом заметно потеть от нервного напряжения.

Если инвесторы изучают отчётные документы с коэффициентами, то трейдеры скальпинга смотрят на стакан, ленту сделок и котировки. Даже на графики могут не обращать внимания. А ещё у скальперов имеются приводы специального назначения, которые переваривают рыночную информацию в удобочитаемом виде и позволяют очень быстро делать сделки. Привычные всем терминалы этого не могут.

Для скальперской работы подходят только инструменты с большой ликвидностью, в которых могут за минуту проходить обороты в сотни миллионов. Скальпить на фьючерсах, акциях Сбербанка или на доллар/рубль можно. На акциях Крайнеподольского шарико-трубопроводного комбината из третьего эшелона — нет. Высоколиквидный инструмент ещё хорош своим узким спредом. Чем меньше спред, тем дешевле цена входа и выхода из торговой позиции.

Для продуктивного скальпинга необходима хорошая волатильность. Если цена зависла на тормозах и продолжает стоять без движения, то хороших денег на таком инструменте не заработаешь. Если же цена стремительно носится туда сюда, то тогда есть что потрейдить. Это совсем не значит, что большая волатильность равна высокой прибыли. Для жоп… рукого скальпера мощная волатильность в прямом смысле может означать мощные потери.

Скальпировать на рынке всё ещё можно в ручную, но с каждым годом всё труднее и тяжелее. В скором времени скальпера, работающего руками можно будет встретить в каком-нибудь археологическом музее рядом с тираннозавром. В современном мире скоростных стратегий управляют алгоритмы. У них для анализа реактивных данных и до принятия решений, время летит в наносекундах. За такое короткое время, потраченное торговым алгоритмом на десятки сделок, трейдер человек не успеет даже чихнуть. В самом обыкновенном и прямом смысле.

На смену тому, что вчера называли скальпинг, сегодня пришло новое название: высокочастотный трейдинг. Это экстремальная и очень конкурентная область, в которой раздают всем подзатыльники не успешные голливудские трейдеры, а вчерашние очкастые ботаны, окончившие университеты по классу физики, высшей математики и молекулярной биотехнологии. И именно они, станут для вас конкурентами, когда решите превратиться в скальпера вместо доброго и старого  “купи и держи”(buy and hold). Источник: сайт Сергея Владимирова

Как спрятать свои заявки от кукловода? Как только поставлю стоп, то обязательно меня по нему выбивает!

Хищные и жадные кукловоды омерзительно мешают работать рядовым частным трейдерам и инвесторам. Эти рыночные «карабасы-барабасы» постоянно торгуют против мелких спекулянтов.

Они с завидной регулярностью вгоняют их в потери и тоскливое уныние с элементами злости. Крупнейшие игроки рынка просекают все позиции и в курсе, где трейдер поставил стоп-лосс, а где тейк-профит. Вот именно поэтому цена инструмента никогда не доходит пару пунктов до тейка, но всегда на несколько пипсов пробивает наш стопик.

Так приблизительно рассуждает 95% частных трейдеров или инвесторов, которые торгуют на бирже. В рыночной торговле всегда есть кто-то, из-за кого твоя позиция оказалась минусовой, а ты получил убыток по счету. И никто не признаёт проблемы в том, что просто стратегия полное дерьмо. Все неприятности постоянно из-за брокера, биржи и проклятого кукловода рынка.

( Читать дальше )

 Приветствую всех любителей финансовых рынков! По многочисленным просьбам в этой статье разберемся с брокерским отчётом и детализацией вариационной маржи. Как его читать, на что нужно обращать внимание. Как понять сколько заработано чистой прибыли и посчитать наш заработок в процентах от начальной суммы счёта. В качестве примера возьмем так называемый публичный счёт, на котором показана реальная работа торговой системы «ручей дохода». В плане постепенного увеличения размера этого самого счёта. Сама торговля на этом депо начинается с 1 ноября 2021 года. Исходная сумма была 158,438 тысяч рублей. По биржевым меркам сумма небольшая.

( Читать дальше )

Трейдинг и Т С

Трейдинг это работа, а торговая система главный инструмент в этой работе. Торговая система под условным названием «Ручей дохода», создавалась на протяжении многих лет работы на спот и срочном рынках. Система прошла все фазы рынков начиная с 2008 года и прекрасно работает и по сей день. Это не станок для печатания денег, но основа на которой держится разумный опыт в достижении положительных и стабильных результатов в зарабатывании денег на фондовом рынке. При внимательном рассмотрении «внутренностей» самой торговой системы мы увидим, что это, прежде всего, набор правил и принципов определения точек входа и выхода.

Затем уже идут визуальные техники их исполнения и отработки. В плане технического анализа, всё дело в повторяемости действий цены и появлении определённых сигналов для входа или выхода. Если в какой либо торговой системе необходимый сигнал появляется в среднем 100 раз в месяц и при этом вероятность положительного исхода сигнала равна 60% (в соотношении риск-прибыль один к трём), то это конечно же прибыльная система и прибыльная стратегия торговли. Возьмём, к примеру нефть. В этом случае при 60% положительных сделок с целью 30 пунктов, и стопом в 10 п, на 100 сделок будет заработано 1400пунктов, а это примерно 10220 р при объёме всего одним лотом.

( Читать дальше )

С какого рынка следует начинать торговлю новичку? С фондового, срочного или валютного?

Ответ на вопрос. Если вы хотите начать торговать, то вам не нужно разбивать рынки на виды по сложности торговых процессов. В первую очередь давайте разберёмся, зачем эти рынки изобрели, и что на них можно делать.
                                                                                                                                            
На фондовом рынке мы можем покупать акции и облигации. Акции, для того чтобы получать дивиденды, облигации получать купоны. Новичку на фондовую биржу следует приходить с единственной целью вложить сюда то, что успел вытащить с банковского депозита, пока там всё под чистую не сожрала хищная инфляция.

На валютном рынке идёт торговля мировыми валютами. Здесь можно купить доллары, если летите на шоппинг в Нью-Йорк, или просто не хотите запас сбережений хранить только в рублях. Или можно продать евро, если богатый немецкий дядюшка умер и оставил вам наследство. Помимо долларов и евро есть фунты, лиры, юани и прочая экзотика, которая редко востребована простым русским человеком, но страшно способствует Московской Бирже поддерживать связи на международном уровне.

Срочный рынок- могильный склеп для тех, кто не врубился, что и как тут происходит, но начал яростно вваливать сюда свой недавно спасённый депозит. Стремительнее сливают деньги только на бинарных опционах и форексе, но там обычно всё подкручено. А здесь же, элементарную технику безопасности, трейдер новичок просто не соблюдает. Не случайно, что вся техника безопасности на производстве, написана кровью.

На срочном рынке, она написана потерями со всеми вытекающими. Вот твердят же, в плавательный бассейн ходите в шапочке, на строительную площадку в каске, а на срочный рынок только после серьёзной и продолжительной подготовки. Термины, обозначения и торговый терминал хотя бы выучить, а только потом уже и позиции открывать.

Вывод прост, как кувалда: без опыта начинать торговать не нужно. Это вредно,- новичку портит сон, настроение и здоровый аппетит. Но необходимо начать инвестировать. Для этого самые простые и понятные инструменты подойдут лучше всего. А когда в них хорошенько разберётесь и дела пойдут уверенно, можно осмотреться вокруг и включить фантазию: скальпинг, трейдинг, роботы и остальные финансовые извращения. Источник: Сергей Владимиров

Приветствую всех добрых и не очень Смартлабовцев! Хочу поделиться некоторыми своими многолетними и систематизированными выводами по поводу становления и выживаемости трейдера в  нелёгкой индустрии под названием фондовая биржа. Собрал это всё в 10 уровней. Уверен, многие найдут здесь себя и свой уровень соответствия в биржевом деле. Мнение многих профессионалов,-интересно. Итак, поехали!

Уровень 1

Вам абсолютно не интересен фондовый рынок. Торги на бирже, акции, фьючерсы, а что это такое? Облигации? Помню, в детстве находил у бабули в старом сундуке, бумажки с гербом Советского Союза и словом «облигация». Работаете(к примеру) в офисе менеджером по работе с клиентами. Пятидневка с 9 до 18-00.Потом долгожданные выходные! Зарплата стабильная, плюс бонусы квартальные… Замечательно! На свои «хотелки» вроде как хватает, зачем мне финансовые рынки?!

( Читать дальше )