Блог им. romantik |Арбитраж ETF SPY и ETN VXX

 


 


    Напомню: SPY– индексный фонд, акции которого довольно близко повторяют движение индекса S&P500, VXX– банковская нота, которая  рассчитывается по определённой методике, исходя из значений фьючерсов двух ближайших серий на индекс волатильности VIX.  VXX – относительно новый на рынке инструмент, существует с 2009 года, из деривативов VIX на сегодняшний день — один из наиболее ликвидных.  Если наложить друг на друга графики этих инструментов, прослеживается заметная обратная корреляция: если один растёт, то другой снижается и наоборот.


   Арбитраж  ETF SPY  и  ETN VXX

Идея заключается в следующем:  продажа Put VXX OTM + покупка Сall SPY OTM, кроме того покупка Put VXX OTM более низкого страйка, чем проданный Put для устранения потенциально неограниченного убытка позиции. Стратегия будет гарантировано прибыльной при соблюдении двух условий:



( Читать дальше )

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн