Помощь требуется по поводу расчета вариационной маржи. Хочу попробовать торговлю на срочке. Не могу до конца разобраться с подлой маржей. На графике покупка скажем 1-го фьюча по цене 28275 и продажа его же по цене 28700. Расчетная цена последнего(вчерашнего) клиринга 28700. По закону Архимеда, на споте при продаже акций, я бы получил прибыль в виде курсовой разницы и всё. Но в данном случае сигнальные дымы  и некоторые злые языки говорят, что вариационная маржа будет рассчитана как: (Цена закрытия сделки — Цена последнего клиринга)* Кол-во контрактов. Т. е. если верить этому утверждению, то в данной сделке я заработал бы ноль, т.к.: (28700 — 28700)*1=0, а учитывая комиссию, ушел бы в минус. Верно ли данное утверждение или же вариационку мне бы расчитали при закрытии сделки, как курсовую разницу между ценой продажи и покупки фьюча и я бы озолотился? Поможем всем миром товарищи!