Задумался над самым простым способом представления депо трейдера для алгоритма кукловода FORTS. Так, как будто я с той стороны, а он с моей :)

Первое и самое главное — трейдер для кукла это число. И число должно быть всего одно, т.к. алгоритм кукла должен быть легок, считаться моментально.

Допустим:

1. Текущий депозит трейдера на FORTS 300000 р.
2. Трейдер торгует одним иструментом: RI c ГО 7500р.
3. Текущая позиция трейдера 30 контрактов.
4. Трейдер торгует без стопов. (Ситуация со стопами для алгоритма кукла очевидна, высчитывать их не надо)
5. Цена шага РИ (примем условно для упрощения подсчетов) 6 р на один контракт. 

Свободных средств у трейдера остается 300000 — 7500*30 = 75000р.

Теперь посчитаем на каком сдвиге не в пользу трейдера будет предел риска: 

75000р. / (30 контрактов * 6р.) = 417 шагов * 10 пунктов в шаге = 4170 пунктов

( Читать дальше )