В последние годы системы Ларри Коннорса для ETF-ов из его древней книжки, да и с его сайта
http://www.tradingmarkets.com/
довольно уверенно сливают либо просто не зарабатывают. Наверное, много желающих было подзаработать по этой методике. Я тоже несколько месяцев назад прекратил торговлю по одной из систем построенной по принципу систем Ларри Коннорса в связи с довольно длинным периодом неудачных сделок. 
Некоторое время назад удалось придумать интересный фильтр, который значительно улучшил систему, поэтому думаю возобновить торговлю на портфеле из десяти ETF-ов. Можно, конечно, играть и на одной SPY либо на фьючерсе SP500, так как результаты на них получаются самые лучшие. Но, с другой стороны, иногда приходится довольно долго дожидаться сигнала. А вот если придет одновременно сигнал на несколько инструментов, то можно отдать предпочтение SP500.
График доходности для фьючерса на индекс SP500 выглядит так:

( Читать дальше )