Добрый день.
Постараюсь меньше слов, и больше цифр.

Придумал я как водиться очередную стратегию. И начал её тестить.
Особенности в том, что работает она только в LONG. Тоесть медвежьи темы  она упускает. Только на дневных барах.  Только один вход и два варианта выхода. Либо тейк профит, либо по завершении торговой сессии. И одна маленькая деталь, стратегия не имеет стопов.
Так же разбиваем торговлю на периоды по 21 торговую сессию. Тоесть примерно 5 периодов получается в тесте. 

Первый тест был на 99 полных торговых сессий. С периода начала этого 2013 года.
Второй тест был  на 101 полную торговую сессию. С сентября 2012, по конец января 2013 г. 

Тесты проходили на CME. Фьючерс на Евро. 6e.

Тест первый 99 торговых сессий.
46 Сессий закрылись в плюс. По тейк профиту 10пунктов. 1 сессия закрылась с минусом 80 пунктов. Итого был профит. 
И того имея депозит 5000$, начиная торговать 1 контракт. Добавляя по одному контракту каждую 21 сессию. Тоесть каждый период. Было заработанно чистыми  

( Читать дальше )