Всем привет!
тут в другой было обсуждение про мат. ожидание при случайном поведении цены.
Решил выложить немного информации о частотах колебаний цены.
То что цены ходят волнообразно (на ликвидных инструментах) на определенных масштабах времени думаю ни у кого не вызывает сомнения
Следовательно у волны есть амплитуда и период колебаний.
Применив спектральный анализ можно понять есть ли максимумы энергии на определенных частотах. если есть максимумы — значит колебание такой частоты встречается заметно чаще и значимо.
Итак, проанализировов ряд данных )фьюч газпрома с 07.2013 по 07.2014 шаг цены 5 мин мы видим следующее:
По оси Х — частота колебаний кратная 5 мин. то есть если Х=100, то период равен 100*5 =500 минут, за 500 минут одно полное колебание
По У — спектральная плотность (сама величина не особо важна, главное экстремумы)


( Читать дальше )