Всем добрый день.

От нас давно не было новостей, т.к. наша команда была занята разработкой новой версии платформы.
Кто не знаком с платформой OptionSmile, приглашаю на русскоязычный сайт www.optionsmile.ru с описанием методики, видео-презентациями и пр., или читайте здесь, на смартлабе.

Сейчас мы завершили работу над новой версией, и теперь она открыта всем желающим для бета-тестирования. Эту версию с уверенностью можно обозначить как 2.0, т.к. первый вариант был скорее прототипом, нежели полноценной рабочей платформой.

Какие новые возможности появились в платформе:

• Можно выбирать конкретную дату экспирации по каждой бумаге. Система сама ежедневно обновляет данные о доступных датах экспирации на биржах  - по некоторым высоколиквидным бумагам даты добавляются биржами по несколько раз в неделю. В интерфейсе после выбора любой даты будет рассчитано количество торговых дней до экспирации с учетом выходных и праздников — по торговому календарю той страны, в которой торгуются эти опционы. Раньше нужно было самостоятельно искать доступные даты экспирации и высчитывать количество торговых дней до них.
• Путы и колы теперь считаются одновременно, диапазон денежности можно указывать отдельно для каждой стороны.
• На графике цен базового актива отображаются выбранные интервалы дат для фильтрации. Удобно визуально контролировать те периоды, которые попадут в историческую выборку.
• Все отфильтрованные даты, которые после наложения всех фильтров в итоге попали в выборку для расчета справедливых цен опционов, также видны на графике цен базового актива. Например, можно контролировать, не попали ли они все в какой-то один уникальные период в истории. В идеале режим рынка, который мы хотим анализировать, должен быть более-менее распределен в истории и встречаться неоднократно.

Эти небольшие, но полезные функции после бета тестирования будут доступны в основной версии. Однако в системе появились еще две большие функциональности, которые потребовали существенной переработки всей начинки «под капотом»:

( Читать дальше )