Блог им. VadimK |Si: опционная стратегия Стрип

           Сегодня, 15 июня 2016 года мною были взяты лонги  в опционах на фьючерс доллар -рубль (SiU6).

            Взял июльские путы — страйк 67500 (дельта 0.5) по цене 1600 и сентябрьские колы страйк 68000 по цене 2510 (дельта 0.49) в пропорции 2 к 1( на 2 пута — 1 кол).
           Реализуемая стратегия по типу - «Стрип», но с 1 одним нюансом — даты исполнения опционов разные- путы июльские, колы  сентябрьские.          
          Расчёт таков: ожидаю снижения фьючерса доллар-рубль (SIU6) до 21 июля 2016года ниже 64000 (просматривается район 60 000). После чего не исключаю разворот и рост актива.


( Читать дальше )

....все тэги
2010-2020
UPDONW